| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容与技术路径 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.4 拟解决的问题 | 第11页 |
| 1.5 创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 相关理论研究与国内外研究综述 | 第12-22页 |
| 2.1 全面风险管理 | 第12-13页 |
| 2.2 证券公司风险管理研究 | 第13-15页 |
| 2.2.1 证券公司风险分类 | 第13页 |
| 2.2.2 证券公司风险度量与控制 | 第13-14页 |
| 2.2.3 国内外关于证券公司风险监管的研究 | 第14-15页 |
| 2.2.4 国内外风险管理体系研究中存在的不足之处 | 第15页 |
| 2.3 新版ERM框架 | 第15-20页 |
| 2.3.1 提出背景 | 第15-16页 |
| 2.3.2 新版ERM框架主要内容 | 第16-18页 |
| 2.3.3 新版COSO-ERM框架与旧版的主要区别与改进 | 第18-20页 |
| 2.4 灰色系统理论 | 第20-22页 |
| 2.4.1 灰色关联度分析 | 第20页 |
| 2.4.2 灰色聚类 | 第20-22页 |
| 第3章 基于新版ERM的证券公司全面风险管理评价体系构建 | 第22-34页 |
| 3.1 我国证券公司风险管理现状 | 第22-29页 |
| 3.1.1 我国证券公司发展现状与发展主要特点 | 第22-24页 |
| 3.1.2 我国证券公司风险识别 | 第24-26页 |
| 3.1.3 我国证券公司风险管理现状 | 第26-28页 |
| 3.1.4 我国证券公司风险管理现存问题与评价 | 第28-29页 |
| 3.2 基于新版ERM的证券公司全面风险管理评价体系构建 | 第29-34页 |
| 3.2.1 新版ERM用于证券公司适用性与可行性分析 | 第29页 |
| 3.2.2 全面风险管理评价体系设计原则与要求 | 第29-30页 |
| 3.2.3 证券公司全面风险管理评价主要依据 | 第30页 |
| 3.2.4 评价指标体系的构建 | 第30-34页 |
| 第4章 基于灰色系统理论的评价模型构建 | 第34-44页 |
| 4.1 灰色系统理论应用于证券公司全面风险评价的可行性 | 第34页 |
| 4.2 评价模型构建 | 第34-44页 |
| 4.2.1 AHP—改进的灰色关联度确定权重 | 第34-40页 |
| 4.2.2 风险评价等级及样本矩阵的确定 | 第40页 |
| 4.2.3 风险评价指标灰类及白化权函数的确定 | 第40-42页 |
| 4.2.4 对评价目标作综合评价 | 第42页 |
| 4.2.5 计算灰色综合评价值 | 第42-44页 |
| 第5章 案例分析——以XB证券公司为例 | 第44-62页 |
| 5.1 案例背景介绍 | 第44页 |
| 5.2 XB证券公司风险管理现状分析 | 第44-48页 |
| 5.2.1 XB证券公司风险管理构架及相关部门职责 | 第44-46页 |
| 5.2.2 XB证券公司风险管理流程 | 第46页 |
| 5.2.3 XB证券公司动态风险指标监控与净资本补充机制建立情况 | 第46-48页 |
| 5.3 评价模型的应用 | 第48-57页 |
| 5.3.1 风险评价指标灰类及白化权函数的确定 | 第49-50页 |
| 5.3.2 计算指标层每个指标灰色评价权向量 | 第50-54页 |
| 5.3.3 多级模糊综合评价 | 第54-57页 |
| 5.4 评价结果分析 | 第57-58页 |
| 5.5 对策及建议 | 第58-62页 |
| 第6章 结论、不足与展望 | 第62-64页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第62页 |
| 6.2 不足与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
