| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 KMV模型 | 第16-20页 |
| 2.1.1 适用性 | 第16-17页 |
| 2.1.2 修正KMV模型的参数 | 第17-20页 |
| 2.2 Logit模型 | 第20-21页 |
| 2.2.1 适用性 | 第20页 |
| 2.2.2 变量选取 | 第20-21页 |
| 2.3 Logit与KMV的比较及结合 | 第21-23页 |
| 第三章 理论方法介绍 | 第23-30页 |
| 3.1 KMV模型 | 第23-26页 |
| 3.1.1 公司资产价值V_A及其波动率σ_A | 第24页 |
| 3.1.2 利用V_A、σ_A和公司债券计算违约距离及预期违约概率 | 第24-26页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.3 Logit模型 | 第27-30页 |
| 第四章 实证分析 | 第30-54页 |
| 4.1 样本选择和预处理 | 第30-33页 |
| 4.1.1 样本公司选择 | 第30-31页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第31-33页 |
| 4.2 制造业上市公司建模分析 | 第33-53页 |
| 4.2.1 KMV实证分析 | 第34-44页 |
| 4.2.2 Logit模型和KMV_Logit实证分析 | 第44-53页 |
| 4.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 结论与展望 | 第54-58页 |
| 5.1 文章总结 | 第54-56页 |
| 5.1.1 KMV模型应用于制造业信用风险的研究结论 | 第54-55页 |
| 5.1.2 Logit模型应用于制造业信用风险的研究结论 | 第55页 |
| 5.1.3 KMV_Logit模型应用于制造业信用风险的研究结论 | 第55-56页 |
| 5.1.4 KMV、Logit、KMV_Logit模型的比较分析 | 第56页 |
| 5.2 仍需解决的问题 | 第56-58页 |
| 5.2.1 非上市公司的风险度量 | 第56-57页 |
| 5.2.2 上市公司的行业分类 | 第57页 |
| 5.2.3 信用风险分档问题 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
