基于MPA体系的我国银行业逆周期资本缓冲研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第14页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第14-17页 |
| 1.2.1 金融系统顺周期性研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 逆周期资本缓冲挂钩变量研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 逆周期资本缓冲宏观审慎指标研究 | 第16-17页 |
| 1.3 论文框架与方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 论文创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 MPA体系与逆周期资本缓冲理论基础 | 第20-29页 |
| 2.1 宏观审慎评估体系相关理论 | 第20-24页 |
| 2.1.1 宏观审慎监管框架 | 第20-21页 |
| 2.1.2 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 | 第21-23页 |
| 2.1.3 宏观审慎评估体系框架 | 第23-24页 |
| 2.2 逆周期资本缓冲相关理论 | 第24-26页 |
| 2.2.1 政策目标及挂钩变量 | 第24页 |
| 2.2.2 逆周期资本缓冲计提方法 | 第24-25页 |
| 2.2.3 实施原则 | 第25-26页 |
| 2.3 银行体系顺周期性的经济学依据 | 第26-29页 |
| 2.3.1 外部监管制度的顺周期性 | 第26-27页 |
| 2.3.2 羊群效应理论 | 第27页 |
| 2.3.3 委托—代理关系理论 | 第27-29页 |
| 第3章 逆周期资本缓冲方法的现实考察 | 第29-43页 |
| 3.1 巴塞尔委员会推荐方法适用性检验 | 第29-35页 |
| 3.1.1 变量设置与样本选取 | 第29页 |
| 3.1.2 逆周期资本缓冲测算结果 | 第29-33页 |
| 3.1.3 指标适用性考察 | 第33-35页 |
| 3.2 MPA逆周期资本缓冲测算 | 第35-40页 |
| 3.2.1 MPA逆周期资本缓冲计提方法 | 第35-37页 |
| 3.2.2 上市银行逆周期资本缓冲计提案例 | 第37-38页 |
| 3.2.3 MPA银行体系逆周期资本缓冲试算 | 第38-40页 |
| 3.3 MPA与逆周期资本监管的内在统一 | 第40-43页 |
| 3.3.1 三性平衡视角下的一致性 | 第40-41页 |
| 3.3.2 时间空间维度下的互补性 | 第41-43页 |
| 第4章 基于MPA的指标体系构建及实证检验 | 第43-54页 |
| 4.1 MPA指标考核体系 | 第43-46页 |
| 4.1.1 宏观审慎评估指标体系框架 | 第43页 |
| 4.1.2 宏观审慎评估指标体系细则 | 第43-46页 |
| 4.2 模型方法与指标选择 | 第46-50页 |
| 4.2.1 模型方法 | 第46-47页 |
| 4.2.2 指标选择 | 第47-50页 |
| 4.3 实证检验 | 第50-54页 |
| 4.3.1 模型构建 | 第50页 |
| 4.3.2 实证结果与分析 | 第50-54页 |
| 第5章 完善我国逆周期资本缓冲机制的建议 | 第54-58页 |
| 5.1 宏观层面的指导原则 | 第54-55页 |
| 5.1.1 一致性原则 | 第54页 |
| 5.1.2 灵活性原则 | 第54页 |
| 5.1.3 发展性原则 | 第54-55页 |
| 5.2 监管层面的完善措施 | 第55-56页 |
| 5.2.1 巴塞尔委员会推荐方法的中国化 | 第55页 |
| 5.2.2 改进MPA逆周期资本缓冲计提方法 | 第55-56页 |
| 5.2.3 持续完善逆周期资本缓冲指标体系 | 第56页 |
| 5.3 银行层面的应对策略 | 第56-58页 |
| 5.3.1 保持三性平衡的经营理念 | 第56-57页 |
| 5.3.2 重视对系统性风险的管理 | 第57页 |
| 5.3.3 关注重点指标的异常表现 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第64页 |
