| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.3 对既有研究的评述 | 第13页 |
| 1.3 研究思路、内容与方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第15-16页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 商业银行流动性风险管理的理论基础 | 第17-25页 |
| 2.1 流动性风险形成理论基础 | 第17-18页 |
| 2.1.1 信息不对称理论 | 第17-18页 |
| 2.1.2 流动性转换理论 | 第18页 |
| 2.2 流动性风险管理理论基础 | 第18-25页 |
| 2.2.1 资产管理理论 | 第19-21页 |
| 2.2.2 负债管理理论 | 第21-23页 |
| 2.2.3 资产负债平衡管理理论 | 第23页 |
| 2.2.4 期限匹配理论 | 第23-25页 |
| 第三章 A分行流动性风险管理状况分析 | 第25-37页 |
| 3.1 A分行流动性风险状况分析 | 第25-32页 |
| 3.1.1 A分行流动性状况 | 第25-28页 |
| 3.1.2 A分行流动性风险状况 | 第28-32页 |
| 3.2 A分行流动性风险管理状况 | 第32-37页 |
| 3.2.1 管理体系与流程 | 第32-34页 |
| 3.2.2 管理方法与措施 | 第34-35页 |
| 3.2.3 管理效果 | 第35-37页 |
| 第四章 A分行流动性风险管理存在的问题分析 | 第37-42页 |
| 4.1 资产质量仍然有较大提高空间 | 第37-39页 |
| 4.2 资产负债结构不合理 | 第39-40页 |
| 4.3 流动性风险管理过于简单化 | 第40-42页 |
| 第五章 改进A分行流动性风险管理的对策建议 | 第42-49页 |
| 5.1 提高风险管理意识 | 第42-43页 |
| 5.1.1 树立稳健的风险偏好,构建全面风险管理理念 | 第42页 |
| 5.1.2 建立管理者与执行部门的激励与约束机制 | 第42-43页 |
| 5.2 强化资产负债综合管理 | 第43-45页 |
| 5.2.1 对资产负债实施动态管理 | 第43-44页 |
| 5.2.2 增强负债流动性的主动性管理 | 第44页 |
| 5.2.3 强化贷款管理,推动资产结构多元化 | 第44-45页 |
| 5.3 提高流动性风险管理方法与技术 | 第45-49页 |
| 5.3.1 建立系统的流动性风险预警机制 | 第45页 |
| 5.3.2 采用其他内部资金转移定价模式 | 第45-46页 |
| 5.3.3 完善的压力测试与应急计划 | 第46-48页 |
| 5.3.4 加强分行内控系统建设 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |