基于TVPVAR的企业家信心、货币政策与经济增长研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容结构 | 第8-9页 |
| 1.4 本文创新点与改进 | 第9-11页 |
| 第二章 经济理论与文献综述 | 第11-21页 |
| 2.1 相关理论 | 第11-12页 |
| 2.1.1 企业家信心 | 第11页 |
| 2.1.2 货币政策目标 | 第11页 |
| 2.1.3 企业家信心、货币政策与经济传导机理 | 第11-12页 |
| 2.2 文献综述 | 第12-21页 |
| 2.2.1 企业家信心 | 第13-14页 |
| 2.2.2 企业家信心与货币政策 | 第14-15页 |
| 2.2.3 企业家信心与通货膨胀 | 第15-16页 |
| 2.2.4 企业家信心与经济增长 | 第16-18页 |
| 2.2.5 企业家信心、利率与宏观经济 | 第18-19页 |
| 2.2.6 研究方法 | 第19-21页 |
| 第三章 TVP-VAR模型与参数估计理论分析 | 第21-35页 |
| 3.1 VAR模型理论 | 第21-26页 |
| 3.1.1 模型构建 | 第21-23页 |
| 3.1.2 乔里斯基分解 | 第23-26页 |
| 3.2 单变量时变参数模型与参数估计理论 | 第26-30页 |
| 3.2.1 模型构建 | 第26-27页 |
| 3.2.2 参数估计方法 | 第27-30页 |
| 3.3 多变量时变参数模型与参数估计理论 | 第30-35页 |
| 3.3.1 模型构建 | 第30-32页 |
| 3.3.2 参数估计方法 | 第32-35页 |
| 第四章 变量数据选取与检验 | 第35-51页 |
| 4.1 变量选取与数据来源 | 第35-36页 |
| 4.2 检验 | 第36-39页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第36-38页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第38页 |
| 4.2.3 Granger因果检验 | 第38-39页 |
| 4.3 实证模型构建 | 第39-40页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第40-51页 |
| 4.4.1 模型稳定性检验 | 第40页 |
| 4.4.2 确定模型滞后阶数 | 第40-41页 |
| 4.4.3 协整检验 | 第41-42页 |
| 4.4.4 脉冲响应函数 | 第42-48页 |
| 4.4.5 方差分解 | 第48-51页 |
| 第五章 基于TVP-VAR模型的实证研究 | 第51-63页 |
| 5.1 变量选择与实证模型构建 | 第51-52页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第52-63页 |
| 5.2.1 参数估计与MCMC算法的有效性检验 | 第52-53页 |
| 5.2.2 变量间同期关系的时变分析 | 第53-55页 |
| 5.2.3 不同提前期的脉冲响应分析 | 第55-59页 |
| 5.2.4 不同时点的脉冲响应分析 | 第59-63页 |
| 第六章 结论与启示 | 第63-67页 |
| 6.1 结论 | 第63-64页 |
| 6.2 启示 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-77页 |
