| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第14-16页 |
| 1.2 国外及国内研究现状 | 第16-21页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第18-20页 |
| 1.2.3 研究现状评述 | 第20-21页 |
| 1.3 研究思路及研究框架 | 第21-22页 |
| 1.4 研究创新及研究不足 | 第22-24页 |
| 2 量化投资概述 | 第24-31页 |
| 2.1 量化投资的核心要素 | 第24-26页 |
| 2.2 量化投资的发展历史 | 第26-27页 |
| 2.3 量化投资的特点分析 | 第27-29页 |
| 2.4 量化投资的策略分类 | 第29-31页 |
| 3 聚宽量化投资平台 | 第31-37页 |
| 3.1 聚宽量化投资平台的背景信息 | 第31-33页 |
| 3.2 聚宽量化投资平台的运营模式 | 第33-35页 |
| 3.3 聚宽量化投资平台的特点分析 | 第35-37页 |
| 4 股票多因子策略的策略设计与评估标准 | 第37-50页 |
| 4.1 策略运行原理 | 第37-43页 |
| 4.1.1 策略执行思路 | 第37页 |
| 4.1.2 策略主要因子 | 第37-39页 |
| 4.1.3 策略执行步骤 | 第39-43页 |
| 4.1.4 策略注意事项 | 第43页 |
| 4.2 策略评估标准 | 第43-50页 |
| 4.2.1 收益评估指标 | 第44页 |
| 4.2.2 风险评估指标 | 第44-48页 |
| 4.2.3 操作评估指标 | 第48-50页 |
| 5 股票多因子策略的历史回测与模拟交易 | 第50-65页 |
| 5.1 历史数据回测 | 第50-57页 |
| 5.1.1 回测参数设置 | 第50页 |
| 5.1.2 策略回测结果 | 第50-53页 |
| 5.1.3 策略归因分析 | 第53-57页 |
| 5.2 模拟交易检验 | 第57-65页 |
| 5.2.1 模拟参数设置 | 第58页 |
| 5.2.2 模拟收益结果 | 第58-60页 |
| 5.2.3 模拟因子分析 | 第60-65页 |
| 6 股票多因子策略的后期优化 | 第65-73页 |
| 6.1 策略因子优化 | 第65-66页 |
| 6.2 调仓频率优化 | 第66-68页 |
| 6.3 持仓数目优化 | 第68-70页 |
| 6.4 优化后的策略 | 第70-73页 |
| 7 总结与评价 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 附录一: 模拟期间策略交易情况 | 第78-81页 |
| 附录二: 基于聚宽量化投资平台的股票多因子策略代码 | 第81-85页 |