ETF配对套利机会影响因素研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 ETF套利研究的背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 ETF套利研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 ETF套利研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外ETF套利研究综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外ETF套利研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内ETF套利研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.3 国内外ETF套利研究评价 | 第16页 |
| 1.3 主要研究内容和方法 | 第16-19页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第18-19页 |
| 第2章 理论基础和假设 | 第19-37页 |
| 2.1 ETF套利的产生和发展 | 第19-23页 |
| 2.1.1 ETF的产生 | 第19页 |
| 2.1.2 ETF套利机制 | 第19-22页 |
| 2.1.3 沪深 300ETF简介 | 第22-23页 |
| 2.2 理论基础 | 第23-32页 |
| 2.2.1 配对交易理论 | 第23-26页 |
| 2.2.2 金融市场微观结构理论 | 第26-28页 |
| 2.2.3 有效市场假说 | 第28-29页 |
| 2.2.4 行为金融相关理论 | 第29-31页 |
| 2.2.5 适应性市场假说 | 第31-32页 |
| 2.3 假设的提出 | 第32-36页 |
| 2.3.1 ETF配对套机会出现的影响因素分析 | 第32-34页 |
| 2.3.2 研究假设 | 第34-36页 |
| 2.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 数据处理和模型构建 | 第37-49页 |
| 3.1 数据筛选和处理 | 第37-42页 |
| 3.1.1 样本的选取和数据来源 | 第37-39页 |
| 3.1.2 协整分析 | 第39-42页 |
| 3.1.3 变量的定义 | 第42页 |
| 3.2 ETF配对套利策略 | 第42-47页 |
| 3.2.1 套利样本选取策略 | 第42-43页 |
| 3.2.2 套利样本和阀值选取研究 | 第43-45页 |
| 3.2.3 套利样本选取 | 第45-46页 |
| 3.2.4 基于融资融券的ETF配对套利策略 | 第46-47页 |
| 3.3 ETF配对套利机会影响因素分析模型的构造 | 第47-48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章ETF配对套利机会影响因素实证研究 | 第49-60页 |
| 4.1 变量描述性统计分析 | 第49-50页 |
| 4.2 ETF配对套利机会解释变量的描述性分析 | 第50-53页 |
| 4.2.1 沪深300波动率指数分析 | 第50页 |
| 4.2.2 沪深300指数分析 | 第50-51页 |
| 4.2.3 ETF折溢价分析 | 第51-52页 |
| 4.2.4 日均成交量分析 | 第52-53页 |
| 4.2.5 日均波动量分析 | 第53页 |
| 4.3 解释变量相关性分析 | 第53-54页 |
| 4.4 回归结果分析 | 第54-58页 |
| 4.4.1 模型的回归 | 第54-55页 |
| 4.4.2 回归模型的检验 | 第55-56页 |
| 4.4.3 回归结果的分析 | 第56-58页 |
| 4.5 我国发展ETF基金市场的政策建议 | 第58-59页 |
| 4.6 本章小结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
