| 中文摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 中文文摘 | 第4-9页 |
| 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-17页 |
| 一、国外文献综述 | 第10-11页 |
| 二、国内文献综述 | 第11-14页 |
| 三、研究方法与思路 | 第14-17页 |
| 第一章 基础理论概述 | 第17-23页 |
| 第一节 利率决定理论 | 第17-19页 |
| 一、流动性偏好理论 | 第17页 |
| 二、可贷资金理论 | 第17-18页 |
| 三、IS-LM模型 | 第18-19页 |
| 第二节 利率期限结构理论 | 第19-22页 |
| 一、预期假设 | 第20页 |
| 二、市场分割理论 | 第20-21页 |
| 三、流动性升水理论 | 第21-22页 |
| 第三节 金融市场理论 | 第22-23页 |
| 第二章 我国银行间债券市场概况 | 第23-29页 |
| 第一节 我国债券市场发展历程 | 第23-24页 |
| 第二节 我国银行间债券市场发展历程及存在问题 | 第24-26页 |
| 一、我国银行间债券市场发展历程 | 第24-25页 |
| 二、我国银行间债券市场存在问题 | 第25-26页 |
| 第三节 我国银行间债券市场市场导向 | 第26-29页 |
| 一、我国银行间债券市场结构 | 第26页 |
| 二、我国银行间债券市场价格确定 | 第26-27页 |
| 三、债券回购交易作用 | 第27-29页 |
| 第三章 银行间债券市场回购利率影响因素及运行效应 | 第29-41页 |
| 第一节 银行间债券市场回购利率影响因素分析 | 第29-36页 |
| 一、变量选取和数据来源 | 第29-30页 |
| 二、模型的建立与分析 | 第30-33页 |
| 三、格兰杰因果检验 | 第33-34页 |
| 四、小结 | 第34-36页 |
| 第二节 银行间债券市场回购利率效应研究——基于房地产市场 | 第36-41页 |
| 一、变量选择和数据来源 | 第37页 |
| 二、模型的选择与建立 | 第37-41页 |
| 第四章 我国银行间债券市场回购利率的基准性分析 | 第41-57页 |
| 第一节 我国货币市场概述 | 第42-43页 |
| 一、同业拆借市场 | 第42页 |
| 二、银行间债券市场 | 第42页 |
| 三、国债市场 | 第42-43页 |
| 第二节 实证分析 | 第43-55页 |
| 一、市场性分析 | 第43-46页 |
| 二、基准性分析 | 第46-49页 |
| 三、相关性分析 | 第49-52页 |
| 四、稳定性分析 | 第52-55页 |
| 第三节 小结 | 第55-57页 |
| 第五章 政策建议 | 第57-61页 |
| 第一节 发展交易主体,完善市场交易制度 | 第57-58页 |
| 第二节 完善利率结构,创新利率衍生工具 | 第58-59页 |
| 第三节 加强市场监管,建立高效管理机构 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 附录1 | 第63-65页 |
| 附录2 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 个人简历 | 第75-79页 |