| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| §1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| §1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| §1.3 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3.3 文献综述评价 | 第19-20页 |
| §1.4 研究内容及创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 波动性的常见特征及行业分类情况 | 第22-24页 |
| §2.1 波动性的常见特征 | 第22页 |
| §2.2 股市行业的分类方法 | 第22-24页 |
| 第三章 相关理论 | 第24-37页 |
| §3.1 ARCH模型介绍 | 第24-27页 |
| §3.2 GARCH模型介绍 | 第27-29页 |
| §3.3 TGARCH模型介绍 | 第29-30页 |
| §3.4 εt的分布 | 第30-32页 |
| §3.5 ARCH效应检验 | 第32页 |
| §3.6 格兰杰因果检验 | 第32-33页 |
| §3.7 关联分析与Apriori算法 | 第33-37页 |
| 第四章 实证分析 | 第37-78页 |
| §4.1 数据来源 | 第37-38页 |
| §4.2 收益率序列的基本统计分析 | 第38-45页 |
| §4.3 平稳性检验 | 第45页 |
| §4.4 ARCH效应检验 | 第45-46页 |
| §4.5 利用GARCH模型的实证分析 | 第46-53页 |
| §4.6 利用TGARCH模型的实证分析 | 第53-60页 |
| §4.7 分阶段利用TGARCH模型的实证分析 | 第60-67页 |
| §4.8 利用格兰杰因果检验的实证分析 | 第67-71页 |
| §4.9 利用Apriori算法的关联规则实证分析 | 第71-76页 |
| §4.10 本章小结 | 第76-78页 |
| 第五章 结论与展望 | 第78-81页 |
| §5.1 主要结论 | 第78-80页 |
| §5.2 不足与展望 | 第80-81页 |
| 附录 | 第81-84页 |
| 参考文献 | 第84-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第90页 |