城投债信用利差影响因素的研究--基于对企业债和中票样本数据的实证分析
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第12-13页 |
| 1.4 研究的创新和不足 | 第13-15页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第13-14页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 相关理论和文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 城投债的相关概念界定 | 第15-16页 |
| 2.2 国外的文献研究 | 第16-17页 |
| 2.3 国内的文献研究 | 第17-21页 |
| 第3章 城投债的发展历程和市场现状 | 第21-31页 |
| 3.1 城投债的发展历史 | 第21-23页 |
| 3.2 城投债的发行现状 | 第23-27页 |
| 3.2.1 城投债发行规模 | 第23-24页 |
| 3.2.2 城投债发行品种 | 第24-25页 |
| 3.2.3 城投债发行期限 | 第25-26页 |
| 3.2.4 城投债的主体评级和债项评级 | 第26页 |
| 3.2.5 城投债的地区分布 | 第26-27页 |
| 3.3 城投债的风险特征 | 第27-31页 |
| 3.3.1 城投债偿债压力集聚 | 第27-28页 |
| 3.3.2 城投债刚兑面临打破 | 第28-31页 |
| 第4章 信用利差影响机制分析 | 第31-39页 |
| 4.1 非发行主体影响因素 | 第31-36页 |
| 4.1.1 宏观影响因素 | 第31-34页 |
| 4.1.2 财政影响因素 | 第34-35页 |
| 4.1.3 债项影响因素 | 第35-36页 |
| 4.2 发行主体影响因素 | 第36-39页 |
| 4.2.1 发行主体财务因素 | 第36-37页 |
| 4.2.2 发行主体信用评级因素 | 第37-39页 |
| 第5章 实证分析及检验 | 第39-61页 |
| 5.1 模型设计思路 | 第39页 |
| 5.2 变量选取和数据来源 | 第39-42页 |
| 5.2.1 变量选取 | 第39-42页 |
| 5.2.2 样本选取和数据来源 | 第42页 |
| 5.3 非发行主体影响因素的实证分析 | 第42-47页 |
| 5.3.1 模型设定和假设 | 第42-43页 |
| 5.3.2 描述性统计分析 | 第43页 |
| 5.3.3 回归与检验 | 第43-47页 |
| 5.4 发行主体财务因素的实证分析 | 第47-53页 |
| 5.4.1 模型设定和假设 | 第47-48页 |
| 5.4.2 描述性统计分析 | 第48页 |
| 5.4.3 主成分分析 | 第48-50页 |
| 5.4.4 回归与检验 | 第50-53页 |
| 5.5 全变量模型的实证分析 | 第53-61页 |
| 5.5.1 内生性检验 | 第53-56页 |
| 5.5.2 回归与检验 | 第56-61页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第61-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-63页 |
| 6.3 进一步研究方向 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第71-72页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第72页 |
