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基于能量熵框架的投资组合方法在中国股票市场的实证研究

中文摘要第6-8页
英文摘要第8-9页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 选题的背景和意义第10-12页
    1.2 文献综述第12-15页
    1.3 本文的内容与创新处第15-18页
第2章 投资组合的能量熵分解框架第18-30页
    2.1 头寸调整和波动抽利第18-20页
    2.2 随机投资组合理论第20-21页
    2.3 能量熵分解框架第21-30页
第3章 能量熵投资组合以及实证分析第30-42页
    3.1 能量熵投资组合第30-34页
    3.2 实证分析第34-42页
第4章 结论与展望第42-44页
    4.1 结论第42页
    4.2 展望第42-44页
参考文献第44-48页
致谢第48-49页
学位论文评阅及答辩情况表第49页

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