| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.1 基于传统方法的研究 | 第8-9页 |
| 1.2.2 基于计算实验金融方法的研究 | 第9-10页 |
| 1.3 本论文的研究视角 | 第10-11页 |
| 1.4 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.5 研究结构与内容 | 第12-13页 |
| 第二章 跨市场计算实验平台的设计 | 第13-26页 |
| 2.1 资产 | 第13页 |
| 2.2 市场交易机制 | 第13页 |
| 2.3 预测机制 | 第13-15页 |
| 2.4 学习过程 | 第15-19页 |
| 2.5 投资者及策略 | 第19-23页 |
| 2.5.1 随机投资者 | 第20页 |
| 2.5.2 预测投资者 | 第20-21页 |
| 2.5.3 模仿投资者 | 第21-22页 |
| 2.5.4 止损投资者 | 第22页 |
| 2.5.5 认知投资者 | 第22-23页 |
| 2.6 股指期货与期现套利 | 第23-26页 |
| 2.6.1 期货和指数期货的理论价值 | 第23-24页 |
| 2.6.2 引进套利 | 第24-26页 |
| 第三章 跨市场计算实验平台的框架 | 第26-39页 |
| 3.1 Sumweb 模型简介 | 第26-27页 |
| 3.2 跨市场计算实验平台的结构 | 第27-31页 |
| 3.3 跨市场计算实验平台的参数简介 | 第31-36页 |
| 3.4 编程软件：swarm、objective-c | 第36-39页 |
| 3.4.1 Swarm 简介 | 第36-38页 |
| 3.4.2 objective-c 简介 | 第38-39页 |
| 第四章 实验设计和结果分析 | 第39-58页 |
| 4.1 实验目标 | 第39页 |
| 4.2 实验参数 | 第39-40页 |
| 4.2.1 智能体的数目 | 第39-40页 |
| 4.2.2 实验持续的时间 | 第40页 |
| 4.3 实验设计及结果 | 第40-55页 |
| 4.3.1 样本实验 | 第40-42页 |
| 4.3.2 加入典型投资者 | 第42-54页 |
| 4.3.3 改变市场交易机制 | 第54-55页 |
| 4.4 结果分析 | 第55-58页 |
| 4.4.1 股指期货推出对跨市场波动性的影响 | 第55-56页 |
| 4.4.2 投资者策略对跨市场波动性的影响 | 第56页 |
| 4.4.3 改变市场交易机制对跨市场波动性的影响 | 第56-57页 |
| 4.4.4 股票指数和股指期货之间的价格依存关系 | 第57-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录：软件的安装 | 第63-66页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |