| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 资本充足率管理 | 第7-8页 |
| 1.2 银行资产管理优化模型 | 第8-12页 |
| 1.3 论文的创新与行文安排 | 第12-13页 |
| 2 不确定集中单笔资产未来市值的矩信息的计算 | 第13-20页 |
| 2.1 违约贷款回收率的确定 | 第13-15页 |
| 2.2 折现因子的确定 | 第15-16页 |
| 2.3 信用等级随机迁移下单笔贷款未来的市值 | 第16-18页 |
| 2.4 信用等级随机迁移下单位资产一年后市值的期望和方差 | 第18-20页 |
| 3 模型的建立 | 第20-26页 |
| 3.1 目标函数的建立 | 第20页 |
| 3.2 资本充足率机会约束的建立 | 第20-24页 |
| 3.3 其他约束的引入 | 第24页 |
| 3.4 模型的转化及求解 | 第24-26页 |
| 4 模型的应用 | 第26-32页 |
| 4.1 数据及变量描述 | 第26-27页 |
| 4.2 基于资本充足机会约束的分布鲁棒优化模型 | 第27-32页 |
| 4.2.1 目标函数 | 第27-28页 |
| 4.2.2 资本充足率机会约束 | 第28页 |
| 4.2.3 模型的转化 | 第28-29页 |
| 4.2.4 结果与分析 | 第29-32页 |
| 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-37页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |