GARCH-偏T模型及其在汽车行业日收益率分析中的应用
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究情况概述 | 第12-13页 |
| 1.3 论文内容、结构和创新点 | 第13-15页 |
| 1.3.1 论文内容 | 第13页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第13-14页 |
| 1.3.3 创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 GARCH-偏t模型 | 第15-20页 |
| 2.1 ARCH与GARCH模型 | 第15-18页 |
| 2.1.1 ARCH模型 | 第15-17页 |
| 2.1.2 GARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.2 GARCH-偏t模型 | 第18-20页 |
| 第三章 Copula理论 | 第20-25页 |
| 3.1 Copula理论简介 | 第20-22页 |
| 3.1.1 Copula函数的定义和性质 | 第20页 |
| 3.1.2 Sklar定理 | 第20-22页 |
| 3.2 常用的Copula函数 | 第22-25页 |
| 3.2.1 椭圆Copula函数族 | 第22-23页 |
| 3.2.2 阿基米德Copula函数 | 第23-24页 |
| 3.2.3 边际分布模型的检验 | 第24-25页 |
| 第四章 贝叶斯理论 | 第25-30页 |
| 4.1 贝叶斯理论 | 第25-27页 |
| 4.1.1 贝叶斯定理 | 第25-26页 |
| 4.1.2 先验分布的选择及贝叶斯估计 | 第26-27页 |
| 4.2 仿真计算 | 第27-30页 |
| 4.2.1 MCMC方法 | 第27-28页 |
| 4.2.2 马尔科夫链 | 第28页 |
| 4.2.3 Gibbs抽样 | 第28-29页 |
| 4.2.4 WinBUGS软件 | 第29-30页 |
| 第五章 GARCH-偏t模型在实例中应用 | 第30-36页 |
| 5.1 基本的统计分析 | 第30页 |
| 5.2 边际分布模型选择与拟合 | 第30-33页 |
| 5.3 二元正态Copula模型 | 第33-34页 |
| 5.4 结论与展望 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 附录 | 第40-43页 |
