P2P上市公司风险测度与分析--以宜人贷为例
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外研究文献综述 | 第11-12页 |
| 第三节 研究内容与研究方法 | 第12-13页 |
| 一、研究内容 | 第12-13页 |
| 二、研究方法 | 第13页 |
| 第四节 论文的可能创新点与不足之处 | 第13-15页 |
| 第二章 我国P2P行业发展现状分析 | 第15-23页 |
| 第一节 我国P2P网贷行业发展情况 | 第15-18页 |
| 一、运营规模 | 第15-17页 |
| 二、地域特征 | 第17页 |
| 三、借贷利率与期限 | 第17-18页 |
| 四、问题平台 | 第18页 |
| 第二节 P2P网络借贷存在的主要风险 | 第18-23页 |
| 一、信用风险 | 第19页 |
| 二、平台运营风险 | 第19-20页 |
| 三、道德风险 | 第20-21页 |
| 四、互联网信息技术风险 | 第21页 |
| 五、法律政策风险 | 第21-22页 |
| 六、市场风险 | 第22-23页 |
| 第三章 理论综述 | 第23-29页 |
| 第一节 风险值VaR和期望损失（ES）概述 | 第23-25页 |
| 第二节 波动率模型的建立 | 第25-26页 |
| 一、波动率模型的建立步骤 | 第25页 |
| 二、均值方程的建立 | 第25-26页 |
| 第三节 ARCH模型概述 | 第26-27页 |
| 第四节 极值理论 | 第27-29页 |
| 第四章 P2P上市公司风险测度实证研究 | 第29-44页 |
| 第一节 宜人贷的基本情况 | 第29-31页 |
| 第二节 数据样本的选取及统计特征分析 | 第31-35页 |
| 一、数据的选取 | 第31页 |
| 二、收益率序列的统计分析 | 第31-35页 |
| 第三节 ARCH模型的建立、参数估计以及检验 | 第35-39页 |
| 第四节 VaR和期望损失（ES）的计算 | 第39页 |
| 第五节 模型的比较、诊断与检验 | 第39-41页 |
| 第六节 极值理论在VaR中的应用 | 第41-44页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第44-50页 |
| 第一节 本文的结论 | 第44页 |
| 第二节 关于本文的进一步研究 | 第44-45页 |
| 第三节 防控P2P网贷风险的对策建议 | 第45-50页 |
| 一、平台自身要加强风险管理 | 第45-46页 |
| 二、监管部门要加强对P2P网络借贷的监管 | 第46-48页 |
| 三、建立全民信用制度，健全信用体系 | 第48页 |
| 四、加强互联网信息技术的安全建设 | 第48-49页 |
| 五、成立P2P网络借贷行业自律组织 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
