基于蒙特卡罗方法的私募可交换债定价实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.2 国内文献回顾 | 第13-14页 |
| 1.4 研究框架 | 第14页 |
| 1.5 本文研究方法 | 第14页 |
| 1.6 创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.7 数据及信息来源 | 第15-16页 |
| 第二章 私募可交换债概览 | 第16-29页 |
| 2.1 私募可交换债券基本介绍 | 第16-19页 |
| 2.2 私募可交换债券的发展历程 | 第19-21页 |
| 2.3 私募可交换债券的特点 | 第21-24页 |
| 2.4 私募可交换债条款：灵活多样 | 第24-26页 |
| 2.5 私募可交换债券为什么那么火？ | 第26-29页 |
| 第三章 私募可交换债券定价实证分析 | 第29-44页 |
| 3.1 可交换债券定价模型建立 | 第29-30页 |
| 3.2 定价方法选择 | 第30-31页 |
| 3.2.1 债券价值部分定价 | 第30页 |
| 3.2.2 期权部分价值定价 | 第30-31页 |
| 3.3 蒙特卡罗方法介绍 | 第31-32页 |
| 3.4 私募可交换债券模型中参数确定 | 第32-34页 |
| 3.4.1 风险溢价率 | 第32-33页 |
| 3.4.2 折现率 | 第33页 |
| 3.4.3 波动率 | 第33页 |
| 3.4.4 股价运动模型 | 第33-34页 |
| 3.5 MATLAB程序思路图 | 第34页 |
| 3.6 实证分析 | 第34-44页 |
| 3.6.1 案例 1——福星可交换债 | 第34-37页 |
| 3.6.2 案例 2——海宁国资可交换债 | 第37-40页 |
| 3.6.3 案例 3——歌尔声学可交换债 | 第40-44页 |
| 第四章 结束语 | 第44-46页 |
| 4.1 结论 | 第44页 |
| 4.2 后续改进 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
