我国商业银行不良贷款压力测试实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3 研究方法及框架 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第12-14页 |
| 第2章 商业银行不良贷款理论 | 第14-17页 |
| 2.1 信用风险的概念 | 第14-15页 |
| 2.2 不良贷款概述 | 第15-17页 |
| 第3章 压力测试理论概述 | 第17-24页 |
| 3.1 压力测试定义及流程 | 第17-19页 |
| 3.1.1 压力测试的定义及监管要求 | 第17-18页 |
| 3.1.2 压力测试的流程 | 第18-19页 |
| 3.2 设计压力情景 | 第19-20页 |
| 3.3 压力传导模型 | 第20-24页 |
| 3.3.1 压力传导机制 | 第20-21页 |
| 3.3.2 自下而上法 | 第21-22页 |
| 3.3.3 自上而下法 | 第22-24页 |
| 第4章 宏观压力测试模型 | 第24-35页 |
| 4.1 Wilson模型 | 第24-25页 |
| 4.2 数据选择 | 第25-28页 |
| 4.2.1 承压指标选择 | 第25-28页 |
| 4.2.2 受压指标选择与处理 | 第28页 |
| 4.3 多元线性回归模型 | 第28-32页 |
| 4.3.1 OLS回归模型 | 第28-29页 |
| 4.3.2 模型的多元共线性检验 | 第29-30页 |
| 4.3.3 逐步回归 | 第30-32页 |
| 4.4 情景模拟法压力测试 | 第32-34页 |
| 4.4.1 情景设定 | 第32-33页 |
| 4.4.2 情景分析 | 第33-34页 |
| 4.5 商业银行应对损失的情况 | 第34-35页 |
| 第5章 内部评级法压力测试 | 第35-39页 |
| 5.1 内部评级法理论概述 | 第35-36页 |
| 5.2 基于IRB方法的压力测试 | 第36-37页 |
| 5.3 对改善不良资产的建议 | 第37-39页 |
| 第6章 结论与展望 | 第39-42页 |
| 6.1 结论与不足 | 第39-40页 |
| 6.2 展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-46页 |
| 致谢词 | 第46-47页 |
