| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-14页 |
| 1.3 研究目标和内容 | 第14-15页 |
| 1.4 论文结构 | 第15-16页 |
| 2 国内外金融市场风险理论、分析方法的研究现状 | 第16-27页 |
| 2.1 中国银监会对金融市场风险管理的定义 | 第16-17页 |
| 2.1.1 市场风险的定义 | 第16页 |
| 2.1.2 市场风险管理和市场风险管理体系 | 第16-17页 |
| 2.2 金融市场风险的常用计量方式 | 第17-20页 |
| 2.2.1 缺口分析 | 第17页 |
| 2.2.2 久期分析 | 第17-18页 |
| 2.2.3 外汇敞口分析 | 第18页 |
| 2.2.4 敏感性分析 | 第18-19页 |
| 2.2.5 情景分析 | 第19页 |
| 2.2.6 风险价值 | 第19页 |
| 2.2.7 事后检验 | 第19-20页 |
| 2.2.8 压力测试 | 第20页 |
| 2.3 国外常用市场风险分析模型 | 第20-22页 |
| 2.3.1 极限测试 | 第20-21页 |
| 2.3.2 情景分析 | 第21-22页 |
| 2.3.3 回溯检验 | 第22页 |
| 2.4 国内外金融风险管理系统的现状 | 第22-26页 |
| 2.4.1 8848 电商数据的金融风险管理平台解决方案 | 第23页 |
| 2.4.2 S-PLUS 系列金融产品 | 第23-24页 |
| 2.4.3 路透交易系统及解决方案 | 第24-25页 |
| 2.4.4 Oracle 金融服务解决方案 | 第25-26页 |
| 2.5 现行金融市场风险管理系统比较 | 第26-27页 |
| 3 中国金融市场风险决策支持系统系统设计 | 第27-46页 |
| 3.1 中国金融市场风险分析模型和风险管理系统的挑战 | 第27-28页 |
| 3.1.1 中国金融分析模型的挑战 | 第27页 |
| 3.1.2 影响风险管理决策支持系统的因素 | 第27-28页 |
| 3.2 中国金融市场风险决策支持系统的需求分析 | 第28-33页 |
| 3.2.1 市场风险管理决策支持系统的主要功能需求 | 第28-32页 |
| 3.2.2 市场风险管理决策支持系统的主要非功能需求 | 第32页 |
| 3.2.3 对于市场风险管理决策支持系统设计的目标 | 第32-33页 |
| 3.3 系统主体功能设计思想 | 第33页 |
| 3.3.1 系统包含的功能 | 第33页 |
| 3.3.2 系统不包含的功能 | 第33页 |
| 3.4 系统将实现的功能特点 | 第33-34页 |
| 3.5 系统硬件架构图 | 第34-35页 |
| 3.6 系统软件体系架构和功能模块 | 第35-36页 |
| 3.7 系统部署图 | 第36-38页 |
| 3.8 数据流图和数据库设计 | 第38-40页 |
| 3.9 相关 Class 图 | 第40-42页 |
| 3.10 活动图 | 第42-46页 |
| 4 面向服务架构SOA 和服务组件设计 | 第46-57页 |
| 4.1 面向服务架构SOA 设计原理和优势 | 第46-47页 |
| 4.2 面向服务设计原则 | 第47-49页 |
| 4.3 服务组合、WCF 和 BizTalk Server | 第49-52页 |
| 4.3.1 什么是WCF | 第49-51页 |
| 4.3.2 BizTalk Server 与服务组合 | 第51-52页 |
| 4.4 金融分析服务组件和服务组合设计 | 第52-57页 |
| 4.4.1 适合金融分析服务的服务组合 | 第52-56页 |
| 4.4.2 适合服务组合SOA 的改变 | 第56-57页 |
| 5 基于 Matlab 和特定域语言 DSL 的模型重用 | 第57-65页 |
| 5.1 Matlab 的特点 | 第57-58页 |
| 5.1.1 Matlab 的特点 | 第57-58页 |
| 5.1.2 C | 第58页 |
| 5.2 特定域语言DSL 和领域定义建模DSM | 第58-59页 |
| 5.3 基于 Matlab 和 DSL 的金融模型应用实现 | 第59-65页 |
| 5.3.1 基于DSL 的架构和设计 | 第59-62页 |
| 5.3.2 适合SOA 及DSL 架构的实现 | 第62-65页 |
| 6 金融市场风险敏捷分析系统实现过程 | 第65-84页 |
| 6.1 金融风险分析模型建模过程 | 第65-68页 |
| 6.1.1 系统所适用的金融分析模型范围 | 第65页 |
| 6.1.2 重要金融分析模型----VAR 模型的概论 | 第65-68页 |
| 6.2 金融风险模拟分析服务的设计实现 | 第68-74页 |
| 6.2.1 SOA 体系架构设计 | 第68-70页 |
| 6.2.2 基于WCF 的实现 | 第70-73页 |
| 6.2.3 基于BizTalk Server 的实现服务组合 | 第73-74页 |
| 6.3 金融风险模拟分析的系统实现 | 第74页 |
| 6.3.1 表现层的实现 | 第74页 |
| 6.3.2 逻辑层的实现 | 第74页 |
| 6.3.3 数据层的实现 | 第74页 |
| 6.4 GARCH 估计模型实现 | 第74-79页 |
| 6.4.1 系统采用的GARCH 估计数学模型 | 第74-75页 |
| 6.4.2 GARCH 方法的Matlab 代码实现 | 第75页 |
| 6.4.3 GARCH 方法的C | 第75-79页 |
| 6.5 VaR Delta-Gamma 模型实现 | 第79-82页 |
| 6.5.1 系统采用的Delta-Gamma 估计数学模型 | 第79-80页 |
| 6.5.2 Delta-Gamma 估计数学模型实现 | 第80-82页 |
| 6.6 项目结果及评价 | 第82-84页 |
| 6.6.1 项目测试 | 第82-83页 |
| 6.6.2 项目实施评价 | 第83-84页 |
| 7 总结 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 在校攻读学位期间发表的学术论文 | 第89页 |
