企业债务违约损失率判定研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3.3 国内外研究述评 | 第16-17页 |
| 1.4 主要研究内容及方法 | 第17-19页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第17页 |
| 1.4.2 主要研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第18-19页 |
| 第2章 企业债务违约损失率影响因素分析 | 第19-25页 |
| 2.1 宏观因素 | 第19-20页 |
| 2.1.1 经济环境 | 第19页 |
| 2.1.2 经济周期 | 第19-20页 |
| 2.2 企业因素 | 第20-22页 |
| 2.2.1 企业所属行业和地区 | 第20-21页 |
| 2.2.2 企业信用等级 | 第21页 |
| 2.2.3 企业经营状况 | 第21-22页 |
| 2.2.4 企业规模 | 第22页 |
| 2.3 项目因素 | 第22-24页 |
| 2.3.1 贷款期限与逾期时间 | 第22-23页 |
| 2.3.2 担保类型及贷款质量 | 第23-24页 |
| 2.3.3 风险暴露规模 | 第24页 |
| 2.3.4 清偿优先性 | 第24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 企业债务违约损失率影响因素变量选取 | 第25-44页 |
| 3.1 模型变量选取思路与方法 | 第25-27页 |
| 3.1.1 变量选取的思路 | 第25页 |
| 3.1.2 变量选取的方法 | 第25页 |
| 3.1.3 变量的初步选择 | 第25-27页 |
| 3.2 研究数据的获取与处理 | 第27-28页 |
| 3.2.1 研究数据的获取 | 第27页 |
| 3.2.2 研究数据分析的步骤 | 第27-28页 |
| 3.3 变量的选取 | 第28-43页 |
| 3.3.1 变量的设置 | 第28-38页 |
| 3.3.2 判别模型的变量 | 第38-41页 |
| 3.3.3 预测模型的变量 | 第41-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 企业债务违约损失率判别模型 | 第44-55页 |
| 4.1 判别模型分析与选择 | 第44-49页 |
| 4.1.1 企业债务违约损失率分布特征分析 | 第44-45页 |
| 4.1.2 多分类判别模型分析 | 第45-48页 |
| 4.1.3 模型的选择 | 第48-49页 |
| 4.2 模型的参数估计与评价 | 第49-54页 |
| 4.2.1 模型的参数估计 | 第49-51页 |
| 4.2.2 模型的步骤 | 第51页 |
| 4.2.3 模型判别结果 | 第51-53页 |
| 4.2.4 模型效果的评价 | 第53页 |
| 4.2.5 模型的应用程序 | 第53-54页 |
| 4.3 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 非极端企业债务违约损失率预测模型 | 第55-64页 |
| 5.1 非极端企业债务违约损失率特征分析 | 第55-56页 |
| 5.2 非极端债务违约损失率预测模型分析与选择 | 第56-59页 |
| 5.2.1 非极端债务违约损失率预测模型 | 第56-57页 |
| 5.2.2 模型的选择 | 第57-59页 |
| 5.3 非极端企业债务违约损失率模型建立与评价 | 第59-63页 |
| 5.3.1 建模思路 | 第59-60页 |
| 5.3.2 非极端企业债务违约损失率模型的步骤 | 第60页 |
| 5.3.3 非极端债务违约损失率预测模型结果 | 第60-62页 |
| 5.3.4 预测模型的应用程序 | 第62-63页 |
| 5.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
