| Abstract | 第4页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Chapter 1 Introduction | 第6-10页 |
| 1.1 Background | 第6-8页 |
| 1.2 Research purpose | 第8-9页 |
| 1.3 Structure of this paper | 第9-10页 |
| Chapter 2 Literature review | 第10-15页 |
| 2.1 Researches on dynamic relation of two related markets | 第10-12页 |
| 2.2 Researches on the overreaction of the financial market | 第12-15页 |
| Chapter 3 Overreaction | 第15-21页 |
| 3.1 Definition: | 第15页 |
| 3.2 The psychological basis for Overreaction | 第15-18页 |
| 3.2.1 Cognitive biases of Institutional investors | 第16-17页 |
| 3.2.2 Cognitive biases of Individual investors | 第17-18页 |
| 3.3 Trading rules make the overreaction more significant | 第18-21页 |
| Chapter 4 Methodology | 第21-26页 |
| 4.1 Unit Root Test& Granger Causality Test | 第22-24页 |
| 4.2 Regression Models | 第24-26页 |
| Chapter 5 Empirical Study | 第26-35页 |
| 5.1 Data collection and pre-processing: | 第26-27页 |
| 5.2 Result of Unit Root test & Granger Causality test | 第27-29页 |
| 5.3 Results of Regression Model | 第29-32页 |
| 5.4 Results of regression model with high-frequency data | 第32-35页 |
| Chapter 6 Trading Strategy | 第35-41页 |
| 6.1 Build a trading strategy | 第35-36页 |
| 6.2 The result of the trading strategy | 第36-41页 |
| Chapter 7 Conclusion | 第41-42页 |
| Bibliography | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-47页 |
| 附件 | 第47页 |
