| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 导论 | 第9-11页 |
| 一、证券公司的发展历程 | 第11-20页 |
| (一) 证券公司简介 | 第11页 |
| (二) 证券公司发展历程 | 第11-15页 |
| 1、证券公司起源(1981年—1990年) | 第12页 |
| 2、快速发展时期(1991年—2003年) | 第12-13页 |
| 3、治理整顿时期(2004年—2006年) | 第13-14页 |
| 4、创新发展时期(2007年至今) | 第14-15页 |
| (三) 证券公司发展现状 | 第15-20页 |
| 1、行业发展规模 | 第15-17页 |
| 2、证券公司经营情况 | 第17页 |
| 3、证券公司发展存在的问题 | 第17-20页 |
| 二、证券公司业务类型和风险管理 | 第20-26页 |
| (一) 证券公司的创新发展背景 | 第20页 |
| (二) 证券公司业务类型 | 第20-21页 |
| 1、通道中介业务 | 第20-21页 |
| 2、资本中介业务 | 第21页 |
| 3、投资业务 | 第21页 |
| (三) 证券公司业务创新 | 第21-23页 |
| 1、证券公司传统业务的转型方向 | 第21-22页 |
| 2、证券公司业务模式创新 | 第22-23页 |
| (四) 证券公司风险管理的重要性 | 第23-24页 |
| (五) 证券公司面临的主要风险类型 | 第24-25页 |
| (六) 风险管理的主要方法 | 第25-26页 |
| 三、压力测试方法及测试内容 | 第26-31页 |
| (一) 压力测试概述 | 第26-27页 |
| (二) 压力测试主要内容 | 第27-31页 |
| 1、确定压力测试的对象和测试方法 | 第27-28页 |
| 2、设定测试的情景 | 第28-29页 |
| 3、确定风险因素,搜集相关数据 | 第29页 |
| 4、实施测试,形成测试结果 | 第29页 |
| 5、结果分析并制定应对措施 | 第29-31页 |
| 四、XX证券公司综合压力测试实证分析 | 第31-61页 |
| (一) 专项压力测试 | 第31-40页 |
| 1、权益类收益互换业务专向压力测试 | 第31-39页 |
| 2、创新类业务专向压力测试 | 第39-40页 |
| (二) 综合压力测试 | 第40-57页 |
| 1、确定压力测试的对象和测试方法 | 第40-44页 |
| 2、设定测试的情景 | 第44-46页 |
| 3、确定风险因素,搜集相关数据 | 第46-55页 |
| 4、实施测试,形成测试结果 | 第55-56页 |
| 5、结果分析并制定应对措施 | 第56-57页 |
| (三) 反向压力测试 | 第57-61页 |
| 1、确定反向压力测试的对象和测试方法 | 第57页 |
| 2、设定测试的情景 | 第57-58页 |
| 3、确定风险因素,搜集相关数据 | 第58页 |
| 4、实施测试,形成测试结果 | 第58-60页 |
| 5、结果分析并制定应对措施 | 第60-61页 |
| 五、运用压力测试进行证券公司风险管理的保障措施 | 第61-64页 |
| (一) 认真分析公司的业务类型及风险因素 | 第61页 |
| (二) 积累业务数据,运用定量的方法确定测试的情景 | 第61页 |
| (三) 运用压力测试的结果对业务策略、资产配置进行调整 | 第61-62页 |
| (四) 建立定期的压力测试机制 | 第62页 |
| (五) 证券公司内部建立风险管理文化和组织管理 | 第62-63页 |
| (六) 行业内形成风险管理的交流机制 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |