基于模糊复合期权的房地产项目信贷决策研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-24页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-15页 |
| ·选题背景 | 第10-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述及问题提出 | 第15-19页 |
| ·文献综述 | 第15-18页 |
| ·问题提出 | 第18-19页 |
| ·本文研究思路、方法及主要创新点 | 第19-24页 |
| ·研究思路 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第21-23页 |
| ·主要创新点 | 第23-24页 |
| 2 信贷项目初始投资决策研究 | 第24-38页 |
| ·传统项目价值评估理论与模型 | 第25-31页 |
| ·传统项目价值评估方法概述 | 第25-29页 |
| ·折现率确定模型 | 第29-31页 |
| ·基于传统投资决策方法的实证分析 | 第31-36页 |
| ·公司价值评估 | 第31-33页 |
| ·项目价值评估 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 3 基于实物期权的信贷项目价值评估 | 第38-52页 |
| ·期权理论概述 | 第38-41页 |
| ·期权的基本概念 | 第38-40页 |
| ·期权的基本属性 | 第40页 |
| ·期权定价的影响因素 | 第40-41页 |
| ·实物期权理论概述 | 第41-45页 |
| ·从金融期权到实物期权 | 第41-42页 |
| ·实物期权概述 | 第42-45页 |
| ·金融期权与实物期权对比 | 第45页 |
| ·实物期权的定价模型 | 第45-49页 |
| ·实物期权定价模型的起源 | 第45-46页 |
| ·实物期权的定价模型 | 第46-48页 |
| ·B-S期权定价模型影响参数详述 | 第48-49页 |
| ·基于实物期权的信贷项目价值评估实证分析 | 第49-51页 |
| ·贴现率的计算 | 第49页 |
| ·基于传统方法的项目价值评估 | 第49页 |
| ·基于实物期权方法的项目价值评估 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 4 基于模糊复合期权的信贷项目价值评估 | 第52-67页 |
| ·模糊实物期权概述 | 第52-56页 |
| ·模糊实物期权的提出 | 第52页 |
| ·模糊实物期权的数学基础[5 | 第52-55页 |
| ·模糊实物期权的评估模型 | 第55-56页 |
| ·模糊复合实物期权概述 | 第56-58页 |
| ·模糊复合期权的提出 | 第56页 |
| ·模糊复合期权模型的建立 | 第56-58页 |
| ·基于模糊复合期权的信贷项目价值评估及实证分析 | 第58-66页 |
| ·信贷项目价值评估指标体系的建立 | 第58页 |
| ·运用AHP及模糊综合评判确定模糊期权置信度 | 第58-61页 |
| ·基于模糊复合期权的信贷项目价值评估实例分析 | 第61-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 5 基于AHP权重模糊可变模型的信贷风险预警研究 | 第67-77页 |
| ·信贷风险预警研究概述 | 第67-68页 |
| ·基于AHP权重的模糊可变识别模型 | 第68-72页 |
| ·变模糊评价模型与方法 | 第68-72页 |
| ·运用层次分析法确定指标的权重 | 第72页 |
| ·基于AHP权重可变模糊模型的算例分析 | 第72-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 6 结论与展望 | 第77-79页 |
| ·结论 | 第77-78页 |
| ·展望 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 附录A 可变模糊评价计算MATLAB程序 | 第82-83页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第83-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
