贵金属量化价差套利中交易策略设计及软件实现
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 论文选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 文献检索 | 第9-10页 |
| 1.2.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.3 结论 | 第15页 |
| 1.3 本文的研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 论文章节安排 | 第16-17页 |
| 第二章 铜的量化价差套利设计 | 第17-28页 |
| 2.1 铜价的指标体系 | 第17-18页 |
| 2.2 铜价差的宏观因素 | 第18-23页 |
| 2.3 铜价差的货币因素 | 第23-25页 |
| 2.4 铜价差的市场因素 | 第25-28页 |
| 第三章 黄金期现套利交易策略设计 | 第28-44页 |
| 3.1 黄金期现价差统计特征分析 | 第28-31页 |
| 3.1.1 样本期及缺失数据处理 | 第28页 |
| 3.1.2 描述性统计 | 第28-29页 |
| 3.1.3 平稳性检验 | 第29-31页 |
| 3.2 统计套利交易策略设计 | 第31-34页 |
| 3.2.1 设计思路 | 第31-32页 |
| 3.2.2 参数选择 | 第32-34页 |
| 3.3 保证金和交易费用考虑 | 第34-35页 |
| 3.4 收益与风险统计指标 | 第35-38页 |
| 3.4.1 净收益率计算 | 第35-37页 |
| 3.4.2 风险统计指标分析 | 第37-38页 |
| 3.5 交易收益分析 | 第38-40页 |
| 3.5.1 模拟交易示例 | 第38-39页 |
| 3.5.2 模拟交易结果 | 第39-40页 |
| 3.6 交易风险分析 | 第40-44页 |
| 第四章 白银跨市期现套利交易策略设计 | 第44-57页 |
| 4.1 跨市期现价差统计特征分析 | 第44-47页 |
| 4.1.1 样本数据说明 | 第44-45页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 4.1.3 正态性检验 | 第46-47页 |
| 4.2 跨市期套利交易策略设计 | 第47-49页 |
| 4.2.1 设计思路 | 第47页 |
| 4.2.2 相关费用 | 第47页 |
| 4.2.3 流动性冲击 | 第47-49页 |
| 4.3 收益和风险统计指标分析 | 第49-51页 |
| 4.4 不同步长及收益 | 第51-53页 |
| 4.5 交易风险分析 | 第53-57页 |
| 第五章 贵金属量化价差套利软件的实现 | 第57-81页 |
| 5.1 设计思路 | 第57-59页 |
| 5.1.1 生命周期法的开发思想 | 第57-58页 |
| 5.1.2 套利流程设计思路 | 第58-59页 |
| 5.1.3 模块构架 | 第59页 |
| 5.2 交易策略的实现 | 第59-72页 |
| 5.2.1 套利模型的实现 | 第59-63页 |
| 5.2.2 交易数据的采样及储存 | 第63-66页 |
| 5.2.3 交易策略实现 | 第66-68页 |
| 5.2.4 软件的代码实现 | 第68-72页 |
| 5.3 系统API接口方案 | 第72-76页 |
| 5.3.1 业务需求概况 | 第72-73页 |
| 5.3.2 非业务需求概况 | 第73-74页 |
| 5.3.3 技术方案 | 第74-76页 |
| 5.4 交易策略验证 | 第76-81页 |
| 第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第81页 |
| 6.2 研究工作展望 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
