| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 股指期货和现货关系的国外研究 | 第9页 |
| 1.2.2 沪深300股指期货和现货的关系研究 | 第9-11页 |
| 1.2.3 小波分析在金融研究中的应用 | 第11-12页 |
| 1.2.4 小结 | 第12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14页 |
| 1.5 论文主要工作创新 | 第14-15页 |
| 第二章 理论方法 | 第15-20页 |
| 2.1 小波变换 | 第15页 |
| 2.2 连续小波变换和离散小波变换 | 第15-16页 |
| 2.3 多分辨率分析 | 第16-17页 |
| 2.4 交叉小波变换和小波相干 | 第17-19页 |
| 2.5 DCC-GARCH模型 | 第19页 |
| 2.6 本章小节 | 第19-20页 |
| 第三章 股指期货和现货指数收益率特征分析 | 第20-31页 |
| 3.1 研究数据说明 | 第20页 |
| 3.2 收益率统计特征 | 第20-25页 |
| 3.3 收益率ARCH效应检验 | 第25页 |
| 3.4 离散小波小波变换多分变率分析 | 第25-30页 |
| 3.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 基于交叉小波变换的期货现货多尺度动态分析 | 第31-46页 |
| 4.1 期货现货小波相干谱分析 | 第31-33页 |
| 4.2 期货现货小波相位差分析 | 第33-36页 |
| 4.2.1 历史全样本期货现货相位差分析 | 第33-34页 |
| 4.2.2 交易新规后期货现货相位差分析 | 第34-36页 |
| 4.3 小波相干系数和收盘价的关系 | 第36-43页 |
| 4.4 小波相干系数和期现价差率的关系 | 第43-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 基于DCC-GARCH模型动态相关系数分析 | 第46-49页 |
| 5.1 日收益率的DCC-GARCH模型 | 第46-47页 |
| 5.2 交叉小波相关系数与DCC-GARCH动态相关系数比较 | 第47-48页 |
| 5.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |