| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 课题背景及研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究与发展动态分析 | 第9-14页 |
| 1.2.1 投资组合理论国内外研究概述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 期权定价理论国内外研究概述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容的结构与创新 | 第14-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-24页 |
| 2.1 随机数学相关知识 | 第16-19页 |
| 2.1.1 鞅 | 第16页 |
| 2.1.2 泊松过程 | 第16-17页 |
| 2.1.3 布朗运动 | 第17页 |
| 2.1.4 Ito过程与Ito公式 | 第17-18页 |
| 2.1.5 Girsanov’s定理 | 第18-19页 |
| 2.2 投资组合理论 | 第19-21页 |
| 2.2.1 Markowitz均值方差模型 | 第19页 |
| 2.2.2 单一指数熵模型 | 第19-21页 |
| 2.3 期权定价理论 | 第21-24页 |
| 2.3.1 B-S期权定价 | 第21-22页 |
| 2.3.2 幂式期权定价 | 第22页 |
| 2.3.3 Merton_跳扩散期权定价模型 | 第22-24页 |
| 第3章 基于熵理论的投资组合模型 | 第24-36页 |
| 3.1 熵的基本定义及性质 | 第25-26页 |
| 3.1.1 熵的定义 | 第25页 |
| 3.1.2 熵的基本性质 | 第25-26页 |
| 3.2 熵度量风险的投资组合模型 | 第26-27页 |
| 3.3 考虑交易费用的熵度量风险的投资组合模型 | 第27页 |
| 3.4 熵度量风险的投资组合模型的实证分析 | 第27-34页 |
| 3.4.1 数据选择及处理 | 第27-29页 |
| 3.4.2 数据计算过程 | 第29-31页 |
| 3.4.3 结果分析与比较 | 第31-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 基于TSALLIS熵分布及跳扩散的期权定价模型 | 第36-47页 |
| 4.1 模型的市场假设 | 第36-40页 |
| 4.2 幂式欧式期权定价模型的推导 | 第40-43页 |
| 4.3 幂式多项式期权定价模型的推导 | 第43-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 总结与展望 | 第47-50页 |
| 5.1 总结 | 第47-48页 |
| 5.1.1 全文总结 | 第47-48页 |
| 5.1.2 本文的优缺点 | 第48页 |
| 5.2 展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 作者简介 | 第57页 |