| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的结构框架 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 相关理论及文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 信用风险的度量方式 | 第16-19页 |
| 2.1.1 古典的信用风险度量方式 | 第16-17页 |
| 2.1.2 传统的信用风险度量方式 | 第17-18页 |
| 2.1.3 现代的信用风险度量方式 | 第18-19页 |
| 2.1.3.1 KMV模型 | 第18页 |
| 2.1.3.2 Credit Risk+模型 | 第18页 |
| 2.1.3.3 Credit Metrics模型 | 第18-19页 |
| 2.1.3.4 Credit Portfolio View模型 | 第19页 |
| 2.2 基于CPV模型的商业银行信用风险度量的国内外研究综述 | 第19-23页 |
| 2.2.1 国外相关研究综述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 国内相关研究综述 | 第21-23页 |
| 第3章 我国商业银行信用风险的特点 | 第23-31页 |
| 3.1 信用风险的内涵 | 第23页 |
| 3.2 商业银行信用风险的诱因 | 第23-24页 |
| 3.2.1 宏观因素 | 第23-24页 |
| 3.2.2 银行自身因素 | 第24页 |
| 3.2.3 借款者个人因素 | 第24页 |
| 3.3 我国商业银行信用风险的特点 | 第24-29页 |
| 3.3.1 总体特点 | 第24-26页 |
| 3.3.2 分机构特点 | 第26-28页 |
| 3.3.3 结构特点 | 第28-29页 |
| 3.4 我国商业银行信用风险管理存在的缺陷 | 第29-31页 |
| 3.4.1 缺乏科学、合理的社会信用体系 | 第29页 |
| 3.4.2 风险防范机制不合理、风险防范体系不健全 | 第29-30页 |
| 3.4.3 风险度量技术落后、有效支撑不足 | 第30页 |
| 3.4.4 风险内控体系尚不健全 | 第30-31页 |
| 第4章 基于CPV模型的商业银行信用风险实证分析 | 第31-39页 |
| 4.1 CPV模型原理 | 第31页 |
| 4.2 指标选取与数据来源 | 第31-32页 |
| 4.3 数据的预处理与指标筛选 | 第32-34页 |
| 4.4 CPV模型的建立 | 第34-38页 |
| 4.4.1 模型的有效性检验 | 第34-36页 |
| 4.4.2 模型的拟合性检验 | 第36-37页 |
| 4.4.3 建模结果说明 | 第37-38页 |
| 4.5 不良贷款率的度量 | 第38-39页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第39-43页 |
| 5.1 本文结论 | 第39-40页 |
| 5.2 政策建议 | 第40-43页 |
| 5.2.1 优化与升级风险防范与应对的方法 | 第40-41页 |
| 5.2.2 加强银行业信用风险管理体系的完善与发展 | 第41页 |
| 5.2.3 加快客户数据库建设并构建完善、合理的社会信用评级体系 | 第41-42页 |
| 5.2.4 加强风险管理与信贷相关专业人才培养 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第48页 |
