基于非参数时变分位数的交易策略研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10页 |
| 第二节 国内外研究文献综述 | 第10-18页 |
| 一、国内外关于程序化交易策略的研究文献综述 | 第10-14页 |
| 二、国内外关于非参数核密度估计理论的文献综述 | 第14-18页 |
| 第三节 研究内容和框架 | 第18-19页 |
| 第四节 本文的创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 程序化交易系统的分类与设计 | 第21-29页 |
| 第一节 交易系统的分类 | 第21-22页 |
| 第二节 交易系统设计 | 第22-29页 |
| 一、交易策略的提出 | 第24页 |
| 二、交易对象的筛选 | 第24-25页 |
| 三、交易策略的公式化 | 第25页 |
| 四、交易系统的统计检验 | 第25-26页 |
| 五、交易系统的优化 | 第26页 |
| 六、交易系统的外推检验 | 第26-27页 |
| 七、交易系统的实战检验 | 第27页 |
| 八、交易系统的监测与维护 | 第27-29页 |
| 第三章 基于核密度估计的时变分位数理论介绍 | 第29-37页 |
| 第一节 滤波与平滑 | 第29-30页 |
| 第二节 动态的核密度估计 | 第30-33页 |
| 第三节 时变的分位数估计 | 第33-34页 |
| 第四节 参数估计 | 第34-37页 |
| 第四章 基于核密度估计的时变分位数模型的实证分析 | 第37-43页 |
| 第一节 估计检验 | 第37-38页 |
| 第二节 预测检验 | 第38-41页 |
| 第三节 本章小结 | 第41-43页 |
| 第五章 基于非参数时变分位数的交易策略设计 | 第43-47页 |
| 第一节 设计交易策略 | 第43-45页 |
| 第二节 交易策略评价体系 | 第45-47页 |
| 第六章 基于非参数时变分位数的策略实证分析 | 第47-66页 |
| 第一节 沪深300股指期货数据策略实证分析 | 第48-56页 |
| 第二节 上证50股指期货数据策略实证分析 | 第56-60页 |
| 第三节 中证500股指期货数据策略实证分析 | 第60-65页 |
| 第四节 本章小结 | 第65-66页 |
| 第七章 基于神经网络的交易策略 | 第66-76页 |
| 第一节 机器学习相关理论 | 第66-68页 |
| 第二节 基于神经网络的交易策略的设计 | 第68-75页 |
| 第三节 本章小结 | 第75-76页 |
| 第八章 结论与展望 | 第76-79页 |
| 第一节 结论 | 第76-77页 |
| 第二节 本文存在的不足以及后续的展望 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-83页 |
| 致谢 | 第83-85页 |
| 攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第85-86页 |
