| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-19页 |
| 第1章 绪论 | 第19-29页 |
| ·研究背景与意义 | 第19-22页 |
| ·研究内容、方法与逻辑架构 | 第22-26页 |
| ·研究难点与创新之处 | 第26-29页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第29-55页 |
| ·股指期货核心市场功能相关理论综述 | 第29-32页 |
| ·股指期货价格发现功能文献综述 | 第32-41页 |
| ·股指期货套期保值功能文献综述 | 第41-51页 |
| ·文献述评 | 第51-55页 |
| 第3章 境内外A股股指期货市场 | 第55-83页 |
| ·全球股指期货市场概况 | 第55-62页 |
| ·境外A股相关股指期货发展概况 | 第62-65页 |
| ·新华富时A50指数期货市场特点 | 第65-72页 |
| ·境内股指期货市场特点 | 第72-80页 |
| ·本章小结 | 第80-83页 |
| 第4章 股指期现货价格领先滞后关系与贡献度的差异性研究 | 第83-105页 |
| ·价格领先滞后关系与贡献度研究的模型与方法 | 第84-88页 |
| ·境内外A股股指期货与现货间价格领先滞后关系差异性研究 | 第88-100页 |
| ·境内外A股股指期货与现货间价格发现贡献度差异性研究 | 第100-101页 |
| ·实证结果的解释与总结 | 第101-103页 |
| ·本章小结 | 第103-105页 |
| 第5章 股指期现货间波动溢出效应的差异性研究 | 第105-119页 |
| ·波动溢出效应研究的模型与方法 | 第106-108页 |
| ·境内外A股股指期货与现货间波动溢出效应差异性研究 | 第108-114页 |
| ·实证结果的解释与总结 | 第114-116页 |
| ·本章小结 | 第116-119页 |
| 第6章 股指期货套期保值功能的差异性研究 | 第119-143页 |
| ·最优套期保值率与套期保值绩效评价 | 第120-123页 |
| ·套期保值研究的模型与方法 | 第123-127页 |
| ·境内外A股股指期货套期保值功能差异性实证分析 | 第127-141页 |
| ·本章小结 | 第141-143页 |
| 第7章 全文总结、建议与展望 | 第143-151页 |
| ·本文的主要研究结论 | 第143-146页 |
| ·对国内股指期货市场未来发展的建议 | 第146-150页 |
| ·研究展望 | 第150-151页 |
| 参考文献 | 第151-164页 |
| 致谢 | 第164页 |
