目标公司特征、收购概率与异常回报间的实证分析--基于后股权分置时代中国上市公司经验数据
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 导论 | 第8-17页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究思路 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法与研究创新 | 第14-17页 |
| ·研究方法 | 第14-16页 |
| ·研究创新 | 第16-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-24页 |
| ·文献回顾 | 第17-22页 |
| ·ST退市管制及其研究 | 第17页 |
| ·目标公司特征与收购概率研究 | 第17-20页 |
| ·上市公司收购绩效研究 | 第20-22页 |
| ·文献评述 | 第22-24页 |
| 3 理论基础 | 第24-30页 |
| ·收购动因理论 | 第24-27页 |
| ·由内驱力引起的动因 | 第24-25页 |
| ·由诱因引起的动因 | 第25-26页 |
| ·由内驱力和诱因共同作用引起的动因 | 第26-27页 |
| ·目标公司选择理论 | 第27-28页 |
| ·公司价值低估 | 第27页 |
| ·内部管理不善 | 第27页 |
| ·出现财务困难 | 第27-28页 |
| ·收购绩效的评价方法 | 第28-30页 |
| 4 研究假设与模型构建 | 第30-37页 |
| ·理论推导与研究假设 | 第30-31页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第31-32页 |
| ·样本选取 | 第31页 |
| ·数据来源 | 第31-32页 |
| ·变量设计 | 第32-35页 |
| ·模型1研究中涉及的变量 | 第32-33页 |
| ·模型2研究中涉及的变量 | 第33-34页 |
| ·模型3研究中涉及的变量 | 第34-35页 |
| ·模型构建 | 第35-37页 |
| ·模型构建思路 | 第35-36页 |
| ·Logit回归方法 | 第36页 |
| ·构建模型 | 第36-37页 |
| 5 实证分析与稳健性检验 | 第37-53页 |
| ·描述性统计分析 | 第37-38页 |
| ·单因素方差分析 | 第38-40页 |
| ·LOGIT（PROBIT）回归 | 第40-43页 |
| ·模型1相关系数检验 | 第40-41页 |
| ·Logit（Probit）回归结果 | 第41-43页 |
| ·模型1的Collin检验 | 第43页 |
| ·预测模型拟合程度检验 | 第43-44页 |
| ·公司特征与收购概率的实证分析 | 第44-47页 |
| ·ST公司与非ST年均收购概率分析 | 第44-45页 |
| ·模型2相关系数检验 | 第45-46页 |
| ·公司特征与收购概率回归结果 | 第46-47页 |
| ·模型2的VIF检验 | 第47页 |
| ·收购概率与异常回报的实证分析 | 第47-49页 |
| ·模型3相关系数检验 | 第47-48页 |
| ·收购概率与异常回报回归结果 | 第48-49页 |
| ·模型3的VIF检验 | 第49页 |
| ·稳健性检验 | 第49-53页 |
| ·预测模型的稳健性检验 | 第49-51页 |
| ·公司特征与收购概率的稳健性检验 | 第51-53页 |
| 6 研究结论及建议 | 第53-56页 |
| ·研究结论 | 第53-54页 |
| ·研究建议 | 第54-55页 |
| ·不足之处 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 作者简介 | 第60页 |
