国债利率期限结构的统计分析及多维免疫策略

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
前言	第8-9页
1. 利率期限结构概述	第9-15页
·利率期限结构研究背景及意义	第9-11页
·国内外研究现状及发展方向	第11-15页
·利率期限结构的主成分分析研究现状及展望	第11-12页
·债券的久期免疫策略研究现状及展望	第12-15页
2. 方法介绍	第15-25页
·利率期限结构	第15页
·利率期限结构的主成分分析	第15-20页
·主成分分析的原理	第16-19页
·主成分的性质	第19-20页
·基于FISHER-WEIL久期的单方向免疫策略	第20-23页
·基于主成分的多方向免疫策略	第23-25页
3. 实证分析	第25-41页
·收益率数据选择	第25-26页
·收益率基本特征	第26-29页
·描述性统计分析	第26-28页
·时间序列特征	第28-29页
·银行间国债市场即期利率的主成分分析	第29-34页
·免疫策略	第34-41页
·Fisher-Weil久期免疫	第36-37页
·基于主成分的多维久期免疫	第37-41页
4. 总结及建议	第41-43页
5. 研究的改进及展望	第43-44页
参考文献	第44-46页
附录：论文代码	第46-50页
后记	第50-51页
致谢	第51页