我国开放式基金业绩影响因素分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-21页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究的目的及意义 | 第16-17页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·本文特点与不足之处 | 第19-21页 |
| ·本文特点 | 第19-20页 |
| ·本文的不足之处 | 第20-21页 |
| 2. 文献综述 | 第21-33页 |
| ·证券投资基金的相关理论综述 | 第21-23页 |
| ·Markowiz投资组合理论 | 第21页 |
| ·资本资产定价理论 | 第21-22页 |
| ·套利定价(APT)理论 | 第22-23页 |
| ·基金业绩归因理论综述 | 第23-27页 |
| ·T-M模型 | 第24页 |
| ·H-M模型 | 第24-25页 |
| ·C-L模型 | 第25-26页 |
| ·Fama业绩归属分析模型 | 第26-27页 |
| ·基金业绩实证综述 | 第27-33页 |
| ·国外相关研究 | 第27-29页 |
| ·国内相关研究 | 第29-31页 |
| ·对国内外相关研究的总结 | 第31-33页 |
| 3. 基金业绩影响因素模型 | 第33-42页 |
| ·模型的建立 | 第33-38页 |
| ·基金业绩影响因素分析 | 第33-35页 |
| ·基金业绩影响因素模型的建立 | 第35-38页 |
| ·面板模型介绍 | 第38-42页 |
| ·面板模型的基本形式 | 第38-40页 |
| ·面板模型的选择和检验 | 第40-42页 |
| 4. 影响基金业绩因素的实证研究 | 第42-61页 |
| ·样本基金的选取与数据来源 | 第42-44页 |
| ·样本基金的选取 | 第42-43页 |
| ·数据来源与数据处理 | 第43-44页 |
| ·描述性统计分析 | 第44-51页 |
| ·基金资产净值的描述性统计分析 | 第44-45页 |
| ·基金业绩影响因素的描述性统计分析 | 第45-51页 |
| ·基金业绩影响因素实证分析 | 第51-55页 |
| ·面板数据的单位根检验 | 第51-52页 |
| ·确定面板模型的类型 | 第52-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-55页 |
| ·按行情分析基金业绩 | 第55-61页 |
| ·市场上升行情分析 | 第55-57页 |
| ·市场下降行情分析 | 第57-59页 |
| ·市场震荡行情分析 | 第59-61页 |
| 5. 本文结论及政策性建议 | 第61-66页 |
| ·本文结论 | 第61-62页 |
| ·政策性建议 | 第62-66页 |
| ·给基金投资者的建议 | 第62-63页 |
| ·对基金管理者的建议 | 第63-64页 |
| ·对监管部门的建议 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72页 |
