| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究理论综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究理论综述 | 第13-15页 |
| ·研究思路、方法及创新 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·创新之处 | 第16-17页 |
| 2. 研究方法理论介绍 | 第17-26页 |
| ·自相关 | 第17-20页 |
| ·自相关的识别 | 第17-18页 |
| ·自相关的处理方法 | 第18-20页 |
| ·平稳性检验—单位根检验 | 第20-21页 |
| ·ADF检验 | 第20-21页 |
| ·非平稳数据的处理 | 第21页 |
| ·Granger因果检验 | 第21-22页 |
| ·协整检验理论介绍 | 第22-23页 |
| ·Engle-Granger协整检验 | 第22-23页 |
| ·Johansen协整检验 | 第23页 |
| ·GARCH模型 | 第23-26页 |
| ·ARCH效应模型 | 第23-24页 |
| ·GARCH模型 | 第24-26页 |
| 3. 创业板市场与主板市场联动性实证研究 | 第26-38页 |
| ·样本原始数据说明 | 第26-29页 |
| ·样本数据选取及说明 | 第26-28页 |
| ·样本数据平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·协整检验 | 第29-31页 |
| ·原始数据处理及检验 | 第31-34页 |
| ·指数对数收益率处理及描述性统计 | 第31-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-34页 |
| ·Granger因果检验 | 第34-38页 |
| 4. 创业板市场与主板市场波动性实证研究 | 第38-46页 |
| ·基于GARCH模型的股市波动性实证分析 | 第38-43页 |
| ·ARCH效应检验 | 第38-41页 |
| ·GARCH模型 | 第41-43页 |
| ·基于E-GARCH模型的股市波动非对称性实证分析 | 第43-46页 |
| 5. 研究结论与建议 | 第46-50页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·相关建议 | 第47-48页 |
| ·不足之处 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |