| 提要 | 第1-5页 |
| 中文摘要 | 第5-14页 |
| ABSTRACT | 第14-28页 |
| 第一章 前言 | 第28-42页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第28-33页 |
| ·重尾分布介绍 | 第33-36页 |
| ·大偏差与破产概率渐近表示回顾 | 第36-41页 |
| ·有关大偏差的历史回顾 | 第36-38页 |
| ·有关破产概率渐近表示的历史回顾 | 第38-41页 |
| ·本文结构 | 第41-42页 |
| 第二章 基于INMA序列离散风险模型的渐近行为 | 第42-58页 |
| ·基于INMA(1)序列离散风险模型 | 第42-53页 |
| ·累积索赔总额S_k的等价形式 | 第43-45页 |
| ·C族下S_k的精细大偏差 | 第45-50页 |
| ·有限破产概率的渐近表示 | 第50-51页 |
| ·模拟研究 | 第51-53页 |
| ·基于INMA(q)序列离散风险模型 | 第53-58页 |
| ·模型介绍 | 第53-54页 |
| ·C族下S_k的精细大偏差 | 第54-56页 |
| ·有限破产概率的渐近形式和模拟研究 | 第56-58页 |
| 第三章 基于INAR序列离散风险模型的渐近行为 | 第58-80页 |
| ·基于INAR(1)序列离散风险模型 | 第58-73页 |
| ·模型介绍 | 第58-60页 |
| ·C族下S_k的精细大偏差 | 第60-68页 |
| ·S族下S_k的尾概率渐近表示 | 第68-71页 |
| ·有限破产概率的渐近表示 | 第71页 |
| ·模拟研究 | 第71-73页 |
| ·基于INARCH(1)序列离散风险模型 | 第73-80页 |
| ·模型介绍 | 第73-74页 |
| ·C族下S_k的精细大偏差 | 第74-78页 |
| ·S族下S_k的尾概率渐近表示 | 第78页 |
| ·有限破产概率的渐近表示 | 第78-80页 |
| 第四章 核实数据下解释变量有误差的自回归模型经验似然 | 第80-108页 |
| ·背景介绍 | 第80-82页 |
| ·参数的经验似然估计 | 第82-86页 |
| ·模拟研究 | 第86-89页 |
| ·定理证明 | 第89-108页 |
| 第五章 结论 | 第108-110页 |
| 参考文献 | 第110-118页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第118-119页 |
| 致谢 | 第119页 |