| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-26页 |
| ·研究的背景及意义 | 第11-14页 |
| ·研究的背景 | 第11-13页 |
| ·研究的意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-22页 |
| ·同一国家内金融市场间的溢出效应 | 第14-18页 |
| ·不同国家的金融市场间的溢出效应 | 第18-22页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·研究的主要内容 | 第22-23页 |
| ·研究框架 | 第23-24页 |
| ·创新与不足 | 第24-26页 |
| ·本文的创新之处 | 第24页 |
| ·本文的不足之处 | 第24-26页 |
| 第2章 溢出效应相关理论 | 第26-31页 |
| ·溢出效应的相关概念 | 第26页 |
| ·溢出效应的理论解释 | 第26-28页 |
| ·信息传递 | 第26-27页 |
| ·投资组合理论 | 第27页 |
| ·启发式准则和羊群效应 | 第27-28页 |
| ·市场传染假说 | 第28页 |
| ·其他理论 | 第28页 |
| ·债市和股市具有相关性的机理 | 第28-30页 |
| ·经济周期不同的运行情况导致资金在债市和股市之间流动 | 第28-29页 |
| ·机构投资者的资产配置发生变化 | 第29页 |
| ·市场风险变化导致资金在股市和债市间流动 | 第29-30页 |
| 小结 | 第30-31页 |
| 第3章 A 股市场和美国国债市场间的溢出效应定性分析 | 第31-35页 |
| ·全球经济运行情况 | 第31页 |
| ·通货膨胀和通胀预期变化情况 | 第31-32页 |
| ·美国货币政策 | 第32页 |
| ·中美经济关联度 | 第32-33页 |
| ·金融恐慌心理和羊群效应 | 第33-34页 |
| 小结 | 第34-35页 |
| 第4章 A 股市场和美国国债市场间的均值溢出效应实证研究 | 第35-45页 |
| ·模型选择 | 第35页 |
| ·样本数据选取 | 第35-36页 |
| ·均值溢出效应实证研究 | 第36-39页 |
| ·平稳性检验 | 第36页 |
| ·协整检验 | 第36-37页 |
| ·Granger 因果检验 | 第37-38页 |
| ·建立 VAR 模型 | 第38-39页 |
| ·对均值溢出效应实证结果的分析 | 第39-44页 |
| 小结 | 第44-45页 |
| 第5章 A 股市场和美国国债市场间的波动溢出效应实证研究 | 第45-52页 |
| ·模型选择 | 第45-46页 |
| ·样本数据检验 | 第46-49页 |
| ·正态性检验 | 第46-47页 |
| ·序列相关检验 | 第47页 |
| ·A RCH 效应检验 | 第47-49页 |
| ·波动溢出效应实证研究 | 第49-50页 |
| ·建立二元 G ARCH （1 ，1 ） - BEKK 模型 | 第49-50页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第50页 |
| ·实证结果分析 | 第50-51页 |
| 小结 | 第51-52页 |
| 第6章 政策建议 | 第52-54页 |
| ·建立合理有效的金融监管体系 | 第52页 |
| ·渐进式开放资本市场 | 第52页 |
| ·监管当局提高监管能力 | 第52-53页 |
| ·提高 A 股交易的科学性 | 第53页 |
| 小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
