基于GARCH类模型的VaR在商业银行汇率风险度量中的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第8页 |
| ·文献回顾 | 第8-10页 |
| ·VaR 方法及GARCH 类模型的国内研究现状 | 第8-9页 |
| ·VaR 方法及GARCH 类模型的国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文的研究内容和方法 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点和不足 | 第11-12页 |
| 第二章 VaR 方法和GARCH 类模型的概述 | 第12-21页 |
| ·VaR 方法概述 | 第12-15页 |
| ·VaR 产生的背景及定义 | 第12-13页 |
| ·VaR 方法参数的选择及计算 | 第13-15页 |
| ·VaR 的优越性和局限性 | 第15页 |
| ·GARCH 类模型的概述 | 第15-21页 |
| ·ARCH 模型 | 第16-17页 |
| ·GARCH 模型 | 第17-19页 |
| ·ARCH-M 模型 | 第19页 |
| ·TARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·EGARCH 模型 | 第20-21页 |
| 第三章 商业银行汇率风险的度量及管理的现状 | 第21-31页 |
| ·我国汇率制度的变迁 | 第21-23页 |
| ·汇率制改革后我国商业银行面临的主要外汇风险 | 第23-24页 |
| ·商业银行汇率风险度量的主要方法和管理现状 | 第24-28页 |
| ·商业银行汇率风险度量的主要方法 | 第24-26页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理的现状 | 第26-28页 |
| ·VaR 方法在国外商业银行风险度量中的运用状况 | 第28-31页 |
| 第四章 模型在商业银行汇率风险中的应用 | 第31-41页 |
| ·数据的选取和处理 | 第31页 |
| ·数据的统计特征分析 | 第31-33页 |
| ·模型的建立及预测 | 第33-38页 |
| ·GARCH（1,1）模型 | 第35页 |
| ·GARCH（1,1）-M 模型 | 第35-36页 |
| ·TARCH(1,1)模型 | 第36-37页 |
| ·EGARCH（1,1）模型 | 第37-38页 |
| ·基于失败率的 VaR 检验 | 第38-41页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第41-44页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-66页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
