| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 表目录 | 第12-13页 |
| 图目录 | 第13-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-30页 |
| ·课题背景 | 第14-15页 |
| ·国内外保险资金投资组合理论研究进展 | 第15-25页 |
| ·投资组合优化理论研究进展 | 第16-19页 |
| ·保险资金投资模型研究进展 | 第19-25页 |
| ·研究方法、内容和创新点 | 第25-30页 |
| ·研究方法 | 第25-26页 |
| ·研究内容 | 第26-28页 |
| ·创新点 | 第28-30页 |
| 第2章 保险资金投资的相关理论 | 第30-53页 |
| ·保险资金 | 第30-39页 |
| ·保险资金来源和特点 | 第30-33页 |
| ·保险资金投资基本问题 | 第33-39页 |
| ·保险资金投资组合优化的理论基础 | 第39-52页 |
| ·投资组合理论 | 第39-42页 |
| ·保险风险模型和破产理论 | 第42-48页 |
| ·动态规划理论 | 第48-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第3章 连续时间风险过程投资组合模型和寿险资金投资对策研究 | 第53-83页 |
| ·寿险资金投资基本问题 | 第53-57页 |
| ·寿险资金投资现状 | 第53-56页 |
| ·寿险资金投资的主要风险 | 第56-57页 |
| ·连续风险模型的投资组合研究 | 第57-72页 |
| ·经典Lundberg-crame风险的投资组合问题 | 第59-64页 |
| ·正负风险过程的投资组合问题 | 第64-67页 |
| ·双边跳风险过程的投资组合问题 | 第67-70页 |
| ·二元风险过程的投资组合问题 | 第70-72页 |
| ·寿险资金投资风险管理建议 | 第72-81页 |
| ·提升寿险公司承保收益 | 第74-76页 |
| ·加强寿险公司理赔风险控制 | 第76-78页 |
| ·提高寿险公司投资增值能力 | 第78-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 第4章 离散时间风险过程投资组合模型和财产险资金投资对策研究 | 第83-101页 |
| ·财产险资金投资问题 | 第83-87页 |
| ·财产险资金投资基本问题 | 第84-86页 |
| ·财产险资金投资的主要风险 | 第86-87页 |
| ·离散风险模型的投资组合研究 | 第87-93页 |
| ·线性收入约束下离散风险的投资组合模型 | 第87-88页 |
| ·随机收入约束下离散风险的投资组合模型 | 第88-93页 |
| ·财产险资金投资风险管理建议 | 第93-100页 |
| ·提升财产险公司承保收益 | 第94-96页 |
| ·加强财产险公司理赔风险控制 | 第96-98页 |
| ·提高财产险公司投资增值能力 | 第98-100页 |
| ·本章小结 | 第100-101页 |
| 第5章 政策约束下保险资金投资组合实证和投资对策研究 | 第101-131页 |
| ·政策约束下保险资金投资组合实证研究 | 第101-118页 |
| ·指标选取原则 | 第102页 |
| ·定义假设和变量 | 第102-103页 |
| ·收集和处理数据 | 第103-110页 |
| ·模型建立和求解 | 第110-114页 |
| ·结果分析 | 第114-118页 |
| ·我国保险资金投资风险管理建议 | 第118-129页 |
| ·监管层面 | 第118-125页 |
| ·保险公司层面 | 第125-128页 |
| ·保险行业层面 | 第128-129页 |
| ·本章小结 | 第129-131页 |
| 总结和展望 | 第131-133页 |
| 参考文献 | 第133-140页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第140-141页 |
| 致谢 | 第141页 |
