| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·论文结构与创新点 | 第8-9页 |
| 第2章 风险模型研究动态和现状 | 第9-19页 |
| ·Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第9-12页 |
| ·Lundberg-Cramer模型的三个假设 | 第10-11页 |
| ·经典风险模型中的相关结论 | 第11-12页 |
| ·对经典风险模型中索赔到达过程的推广产生的模型 | 第12-15页 |
| ·更新风险模型 | 第12-14页 |
| ·Erlang风险模型 | 第14-15页 |
| ·复合Poisson-Geometric模型 | 第15页 |
| ·对经典风险模型中保险险种的个数进行推广产生的模型 | 第15-17页 |
| ·在经典风险模型基础上增加了干扰项推广得到的模型 | 第17页 |
| ·红利保险模型 | 第17-19页 |
| 第3章 一类带阈值的相依双险种更新风险模型 | 第19-27页 |
| ·模型及介绍 | 第19-20页 |
| ·折现罚金函数的积分微分方程 | 第20-22页 |
| ·初始盈余为0时的破产概率 | 第22-25页 |
| ·折现罚金函数的更新方程 | 第25-27页 |
| 参考文献 | 第27-29页 |
| 致谢 | 第29-30页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第30页 |