基于极值理论的Copula-GARCH模型及其在金融风险中的应用

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第1章 绪论	第9-13页
·研究背景	第9-10页
·当前国内外研究现状	第10-11页
·论文结构	第11-13页
第2章 相关理论与概念	第13-20页
·极值理论	第13-17页
·极值分布	第13页
·极值理论的模型介绍	第13-14页
·POT模型	第14-17页
·GARCH类模型	第17-20页
·ARCH模型	第17-18页
·GARCH模型	第18-20页
第3章 Copula理论	第20-33页
·Copula函数定义和性质以及分类	第20-26页
·Copula函数中的参数估计	第26-27页
·混合Copula函数的介绍及参数估计	第27-31页
·混合Copula函数介绍	第28-29页
·混合Copula的参数估计及EM算法介绍	第29-31页
·GARCH-POT-M-Copula模型	第31-33页
第4章 基于上证三个指数的模型构建及分析	第33-48页
·模型构建步骤	第33页
·实证分析	第33-48页
·描述性统计分析	第33-37页
·GARCH过滤及参数估计	第37-40页
·GARCH-POT模型确定边缘分布	第40-42页
·三元GARCH-POT-M-Copula模型	第42-43页
·计算Var及验证模型	第43-48页
参考文献	第48-51页
附录	第51-66页
致谢	第66-67页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第67页