我国银行间债券市场有效性研究
| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究的内容与研究的方法 | 第14-15页 |
| ·研究的内容 | 第14-15页 |
| ·研究的方法 | 第15页 |
| ·可能的创新之处与不足 | 第15-17页 |
| ·本研究可能的创新之处 | 第15页 |
| ·本研究的不足之处 | 第15-17页 |
| 第二章 理论与文献回顾 | 第17-27页 |
| ·市场有效性的含义 | 第17-18页 |
| ·有效市场理论与其发展 | 第18-23页 |
| ·有效市场假说 | 第18-20页 |
| ·对EMH的质疑 | 第20-21页 |
| ·分形市场理论 | 第21-23页 |
| ·国内文献回顾 | 第23-27页 |
| ·股票市场有效性检验的文献回顾 | 第23-24页 |
| ·债券市场有效性检验的文献回顾 | 第24-26页 |
| ·对已有文献的述评 | 第26-27页 |
| 第三章 我国银行间债券市场发展现状 | 第27-35页 |
| ·我国银行间债券市场的概述 | 第27页 |
| ·银行间债券市场规模与结构 | 第27-33页 |
| ·银行间债券市场规模 | 第27-30页 |
| ·券种结构与市场参与者结构 | 第30-33页 |
| ·债券的发行定价机制 | 第33-35页 |
| ·发行机制 | 第33-34页 |
| ·定价机制 | 第34-35页 |
| 第四章 对我国银行间债券市场有效性实证检验 | 第35-59页 |
| ·数据的选择与处理 | 第35-38页 |
| ·市场弱式有效的检验 | 第38-54页 |
| ·检验方法 | 第38-40页 |
| ·基本统计量 | 第40-41页 |
| ·游程检验 | 第41-43页 |
| ·序列相关性检验 | 第43-46页 |
| ·方差比检验 | 第46-48页 |
| ·时间序列GARCH模型的估计 | 第48-53页 |
| ·本节小结 | 第53-54页 |
| ·基于分形理论的实证检验 | 第54-58页 |
| ·R/S分析法 | 第54-55页 |
| ·银行间债券市场收益率R/S分析 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 银行间债券市场与交易所债券市场联动性分析 | 第59-69页 |
| ·银行间债券市场与交易所债券市场的比较 | 第59-60页 |
| ·数据的选取与研究方法介绍 | 第60-62页 |
| ·数据的选取和处理 | 第60页 |
| ·研究方法 | 第60-62页 |
| ·银行间市场与交易所市场联动性实证分析 | 第62-67页 |
| ·基本统计量分析 | 第62-64页 |
| ·基于VAR模型的检验和分析 | 第64-67页 |
| ·本章结论与分析 | 第67-69页 |
| 第六章 全文总结与研究展望 | 第69-71页 |
| ·全文总结 | 第69页 |
| ·研究展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
