| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路和方法 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·主要内容和创新点 | 第13-15页 |
| ·主要内容 | 第13页 |
| ·创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-25页 |
| ·已实现波动率 | 第15-22页 |
| ·跳跃性波动和连续性波动 | 第18-20页 |
| ·隔夜收益 | 第20-21页 |
| ·最优样本频率 | 第21-22页 |
| ·异质性市场理论 | 第22-23页 |
| ·HAR模型 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 实证模型及相关理论 | 第25-30页 |
| ·已实现波动率模型 | 第25-28页 |
| ·简单的离散时间模型 | 第25-26页 |
| ·无市场微观结构效应的连续时间模型 | 第26-27页 |
| ·市场微观结构噪声 | 第27-28页 |
| ·HAR模型 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 实证设计及结果分析 | 第30-50页 |
| ·实证方案设计 | 第30-31页 |
| ·实证数据的处理 | 第31-33页 |
| ·数据来源 | 第31页 |
| ·每日收益率R_t和日已实现波动率RV_t | 第31页 |
| ·股票收益率RV_t的隔夜收益 | 第31-32页 |
| ·基于MedRV_t估计量的Z_t统计量 | 第32-33页 |
| ·连续样本路径方差CV_(t、α)和离散跳跃方差CJ_(t、α) | 第33页 |
| ·普通HAR模型 | 第33-40页 |
| ·HAR模型的初步建立 | 第33-34页 |
| ·HAR模型的检验(拟合优度R~2) | 第34-37页 |
| ·HAR模型的筛选 | 第37-39页 |
| ·HAR模型残差项检验 | 第39-40页 |
| ·嵌入状态转移的HAR模型 | 第40-49页 |
| ·普通HAR模型的评估 | 第40页 |
| ·普通HAR模型改进原理和方法 | 第40-41页 |
| ·改进后HAR模型的参数设置 | 第41页 |
| ·改进后HAR模型的检验 | 第41-46页 |
| ·改进后HAR模型的预测 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-52页 |
| ·研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录一、主要程序代码 | 第59-62页 |