| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 问题研究的背景 | 第10-12页 |
| 第二章 利率模型相关文献回顾 | 第12-16页 |
| §2.1 古典理论 | 第12页 |
| §2.2 利率期限结构模型 | 第12-16页 |
| 第三章 基本概念介绍 | 第16-22页 |
| §3.1 经典结果 | 第16-17页 |
| §3.2 几种利率的关系 | 第17-18页 |
| §3.3 HJM条件 | 第18-20页 |
| §3.4 短期利率的Markov性与Hull-White模型 | 第20-22页 |
| 第四章 主要结果：期权定价分析 | 第22-32页 |
| §4.1 随机利率模型的选取 | 第22页 |
| §4.2 期权定价问题的提法与具体分析 | 第22-32页 |
| 第五章 主要结果：期权定价的模拟 | 第32-44页 |
| §5.1 理论分析 | 第32-33页 |
| §5.2 两布朗运动不相关的情形 | 第33-35页 |
| §5.3 两布朗运动相同的情形 | 第35-38页 |
| §5.4 基于MaMa6的实现 | 第38-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第47页 |