| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 1 绪论 | 第6-8页 |
| ·选题背景及意义 | 第6页 |
| ·本文研究的框架结构 | 第6-7页 |
| ·本文的研究创新点 | 第7-8页 |
| 2 文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外文献综述 | 第8-9页 |
| ·国内文献综述 | 第9-12页 |
| 3 研究意义 | 第12-15页 |
| ·利率风险概述 | 第12-14页 |
| ·传统利率风险管理方法的不足以及应用VAR利率风险管理的意义 | 第14-15页 |
| 4 研究方法概述 | 第15-28页 |
| ·GARCH类模型 | 第15-19页 |
| ·ARCH模型 | 第15-16页 |
| ·广义ARCH模型 | 第16-17页 |
| ·EGARCH模型 | 第17页 |
| ·TGARCH模型 | 第17页 |
| ·GARCH-M模型 | 第17-18页 |
| ·GARCH模型在VaR模型的应用情况 | 第18-19页 |
| ·CKLS模型 | 第19-25页 |
| ·CKLS模型的概述 | 第19-23页 |
| ·CKLS模型的估计方法 | 第23-25页 |
| ·VAR模型有效性检验的方法 | 第25-28页 |
| 5 样本数据来源及其分析 | 第28-39页 |
| ·样本数据来源 | 第28页 |
| ·隔夜拆借利率数据的分析 | 第28-34页 |
| ·正态性检验 | 第28-30页 |
| ·自相关检验 | 第30-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-34页 |
| ·隔夜拆借利率收益率数据的分析 | 第34-39页 |
| ·正态性检验 | 第34-36页 |
| ·自相关性检验 | 第36页 |
| ·平稳性检验 | 第36-38页 |
| ·条件异方差检验 | 第38-39页 |
| 6 实证分析和模型的有效性检验 | 第39-47页 |
| ·GARCH类模型 | 第39-41页 |
| ·CKLS模型 | 第41-44页 |
| ·GARCH类模型和CKLS模型的对比分析 | 第44-47页 |
| 7 结论和建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |