| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究内容及意义 | 第10页 |
| ·研究思路及技术路线 | 第10-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-19页 |
| 第二章 机构情绪与散户情绪指标构建 | 第19-24页 |
| ·数据样本选择 | 第19页 |
| ·BSI指标与机构情绪指标、散户情绪指标 | 第19-20页 |
| ·交易方向估计与交易类型估计 | 第20-23页 |
| ·交易方向估计 | 第20页 |
| ·交易者类型估计 | 第20-23页 |
| ·机构情绪、散户情绪的初步分析 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 投资者情绪溢出效应初步分析 | 第24-34页 |
| ·机构情绪、散户情绪、股票收益三者引导关系 | 第24-26页 |
| ·完整样本下波动溢出关系 | 第26-33页 |
| ·统计描述、平稳性检验与ARCH效应检验 | 第26-30页 |
| ·多元GARCH理论 | 第30-31页 |
| ·完整样本下波动溢出关系实证 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 机构情绪、散户情绪、股票收益波动溢出关系扩展分析 | 第34-48页 |
| ·完整样本下波动溢出的非对称效应 | 第34-40页 |
| ·非对称的ARCH模型与信息冲击曲线 | 第34-35页 |
| ·非对称性影响的TGARCH实证 | 第35-38页 |
| ·信息冲击曲线分析 | 第38-40页 |
| ·不同市态下的波动溢出效应 | 第40-43页 |
| ·牛熊市划分 | 第40-42页 |
| ·不同市态下的波动溢出效应实证 | 第42-43页 |
| ·理性情绪、非理性情绪与股票收益的波动溢出关系 | 第43-47页 |
| ·理性情绪与非理性情绪理论 | 第43-44页 |
| ·投资者情绪理性成分与非理性成分的分解 | 第44-46页 |
| ·理性情绪、非理性情绪与股票收益的波动溢出关系实证 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |