| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·文献回顾 | 第11-13页 |
| ·论文框架及思路创新 | 第13-15页 |
| 第二章 Copula理论与金融分析 | 第15-33页 |
| ·Copula理论简介 | 第15-18页 |
| ·Copula的分类 | 第18-22页 |
| ·Copula在金融分析中的应用 | 第22-25页 |
| ·相关性度量 | 第25-30页 |
| ·各种相关性度量方法的优劣比较 | 第30-33页 |
| 第三章 Copula理论实证的方法设计 | 第33-42页 |
| ·构建现货组合 | 第33-35页 |
| ·边际分布拟合(t-Garch(1,1)模型) | 第35-39页 |
| ·Copula函数的选择 | 第39-40页 |
| ·相关性检验 | 第40-42页 |
| 第四章 Copula在股指期货套利中的应用 | 第42-52页 |
| ·数据说明 | 第42-44页 |
| ·边际分布拟合的实证检验 | 第44-47页 |
| ·Copula函数拟合联合分布的实证分析 | 第47-52页 |
| 第五章 总结 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附件 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |