我国费雪效应的非参数检验
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1 引言 | 第12-20页 |
| ·本文研究的背景、目的和意义 | 第12-14页 |
| ·主要研究内容及其框架结构 | 第14-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-20页 |
| 2 国内外相关文献回顾 | 第20-36页 |
| ·国外文献综述 | 第20-34页 |
| ·国内文献综述 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 3 费雪效应及其单位根检验 | 第36-62页 |
| ·费雪效应假设及其实证检验过程 | 第36-40页 |
| ·我国名义利率和通货膨胀率的数据及其特征 | 第40-42页 |
| ·单位根检验的理论 | 第42-53页 |
| ·非参数单位根检验 | 第53-59页 |
| ·我国名义利率和通货膨胀率的非参数单位根检验 | 第59-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| 4 我国费雪效应的协整检验 | 第62-87页 |
| ·协整的概念 | 第62-63页 |
| ·参数型协整检验方法 | 第63-69页 |
| ·非参数协整检验方法 | 第69-82页 |
| ·我国费雪效应的协整检验结果及其解释 | 第82-86页 |
| ·小结 | 第86-87页 |
| 5 我国费雪效应的非参数估计 | 第87-100页 |
| ·非参数模型的估计方法 | 第88-95页 |
| ·我国费雪效应的非参数估计 | 第95-98页 |
| ·我国费雪效应的国际比较 | 第98-99页 |
| ·小结 | 第99-100页 |
| 6 我国股票市场的费雪效应研究 | 第100-125页 |
| ·股票市场的“费雪效应” | 第100-102页 |
| ·国内外文献对股票市场费雪效应的研究 | 第102-111页 |
| ·我国股票市场费雪效应的非参数检验 | 第111-124页 |
| ·小结 | 第124-125页 |
| 7 结论与展望 | 第125-128页 |
| 致谢 | 第128-131页 |
| 参考文献 | 第131-143页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第143-144页 |
| 附录2 估计和检验程序 | 第144-146页 |
