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重尾场合下相依风险模型的尾概率问题

致谢第1-6页
序言第6-15页
摘要第15-16页
Abstract第16-18页
目次第18-20页
第一章 负相依随机变量随机加权和的精细大偏差第20-36页
   ·引言及相关概念介绍第20-25页
   ·主要结果第25-28页
   ·引理第28-31页
   ·定理证明第31-36页
第二章 实际累计损失过程的精细大偏差第36-50页
   ·实际累计损失过程模型的基本介绍第36-37页
   ·定理第37-40页
   ·定理的证明第40-47页
   ·一个特殊的风险模型第47-50页
第三章 常数利力和上尾独立情形下更新过程的破产概率第50-66页
   ·模型的背景及基本概念第50-53页
   ·主要结果第53-55页
   ·定理的证明第55-66页
第四章 随机加权和极大值尾概率的渐近估计及在保险中的应用第66-86页
   ·随机加权和模型及研究背景第66-68页
   ·相关引理第68-70页
   ·随机加权和极大值尾概率的一致估计第70-72页
   ·相依风险和相依回报下破产概率问题第72-75页
   ·关于随机差分方程的一个应用第75页
   ·引理和定理的证明第75-86页
第五章 一致变尾族随机变量随机和尾概率的估计及其应用第86-110页
   ·模型背景介绍第86-88页
   ·随机和S_η的尾概率渐近估计第88-91页
   ·在破产理论中的应用第91-95页
   ·随机模拟结果第95-99页
   ·定理和引理的证明第99-110页
参考文献第110-120页
攻读博士学位期间论文完成情况第120-121页
作者简历第121页

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