基于中国证券市场资产价格跳跃视角的市场交易行为、交易特征研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究现状 | 第14-18页 |
| ·资产价格跳跃的识别及相关研究进展 | 第14-16页 |
| ·资产跳跃与市场交易行为、市场交易特征研究综述 | 第16-18页 |
| ·主要研究内容与论文结构 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第二章 基于非参数方法的资产价格跳跃识别 | 第20-32页 |
| ·资产价格跳跃识别方法综述 | 第20-22页 |
| ·资产价格跳跃识参数识别方法体系 | 第20-22页 |
| ·资产价格跳跃非参数识别方法体系 | 第22页 |
| ·日间/日内非参数资产价格跳跃识别方法 | 第22-26页 |
| ·跳跃扩散过程理论框架 | 第23页 |
| ·基于二次幂变差理论的非参数跳跃识别 | 第23-25页 |
| ·基于p 次幂变差理论的非参数跳跃识别 | 第25-26页 |
| ·中国证券市场日间/日内高频跳跃识别 | 第26-31页 |
| ·跳跃识别方法的选择 | 第26-27页 |
| ·数据选择 | 第27页 |
| ·中国证券市场日间高频跳跃识别 | 第27-29页 |
| ·中国证券市场日内高频跳跃识别 | 第29-30页 |
| ·研究结论 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 资产价格跳跃对股票市场交易行为影响研究 | 第32-41页 |
| ·引言 | 第32-33页 |
| ·MRR 结构模型及改进 | 第33-35页 |
| ·MRR 结构模型 | 第33页 |
| ·MRR 模型的估计方法 | 第33-34页 |
| ·基于跳跃的MRR 模型改进 | 第34-35页 |
| ·数据选择 | 第35页 |
| ·实证结果及分析 | 第35-39页 |
| ·跳跃信息冲击对非对称信息成本的影响 | 第35-37页 |
| ·跳跃信息冲击对逆向选择（流动性）成本的影响 | 第37-39页 |
| ·研究结论 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 资产价格跳跃与市场交易特征关系实证研究 | 第41-51页 |
| ·引言 | 第41-42页 |
| ·跳跃识别 | 第42-43页 |
| ·数据选择及统计描述 | 第43-45页 |
| ·数据选择 | 第43-44页 |
| ·统计描述 | 第44-45页 |
| ·实证结果及分析 | 第45-49页 |
| ·跳跃前后交易量特征变化实证结果 | 第45-46页 |
| ·资产价格跳跃与交易量、收益率杠杆效应研究 | 第46-47页 |
| ·不同市场情绪下资产价格跳跃与交易量、收益率关系 | 第47-49页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-54页 |
| ·全文总结 | 第51-52页 |
| ·研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
