| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-29页 |
| ·引言 | 第15页 |
| ·选题背景以及意义 | 第15-16页 |
| ·投资组合的研究现状 | 第16-22页 |
| ·模糊投资组合研究现状 | 第22-27页 |
| ·模糊收益率的获取 | 第27-28页 |
| ·区间收益率的获取 | 第28-29页 |
| 第2章 模糊均值方差投资组合模型 | 第29-51页 |
| ·模糊均值方差投资组合模型的割平面解法 | 第29-32页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·markowitz风险一收益模型 | 第29-30页 |
| ·模糊环境下的组合优化模型 | 第30-31页 |
| ·模型的求解 | 第31页 |
| ·数值算例 | 第31-32页 |
| ·收益率为模糊数的投资组合线性规划模型 | 第32-39页 |
| ·引言 | 第32-33页 |
| ·模型的建立及求解 | 第33-37页 |
| ·数值算例 | 第37-39页 |
| ·结束语 | 第39页 |
| ·预期收益率为模糊数的投资组合模型 | 第39-44页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·模型的建立及求解 | 第40-43页 |
| ·数值实验 | 第43-44页 |
| ·结束语 | 第44页 |
| ·区间模糊数投资组合模型 | 第44-51页 |
| ·引言 | 第44-46页 |
| ·区间数投资组合模型的建立及求解 | 第46-48页 |
| ·区间数投资组合模型的求解 | 第48页 |
| ·数值实验 | 第48-51页 |
| 第3章 可能性均值安全第一准则投资组合模型 | 第51-58页 |
| ·引言 | 第51页 |
| ·带交易费用的均值安全第一准则投资组合模型 | 第51-53页 |
| ·均值半方差投资组合模型 | 第51-52页 |
| ·带交易费用的均值安全第一准则投资组合模型 | 第52-53页 |
| ·可能性均值安全第一准则投资组合模型 | 第53-57页 |
| ·可能性理论 | 第54页 |
| ·模型的建立 | 第54-57页 |
| ·数值算例 | 第57-58页 |
| 第4章 可能性均值方差安全第一准则投资组合模型 | 第58-65页 |
| ·均值方差安全第一准则投资组合模型 | 第58-60页 |
| ·均值方差模型 | 第58页 |
| ·均值安全第一准则投资组合模型 | 第58-60页 |
| ·均值方差安全第一准则投资组合模型 | 第60页 |
| ·模糊均值方差安全第一准则投资组合模型 | 第60-63页 |
| ·割平面算法 | 第61-63页 |
| ·数值算例 | 第63-65页 |
| 第5章 模糊均值绝对偏差投资组合模型 | 第65-76页 |
| ·多目标组合线性优化模型 | 第65-69页 |
| ·引言 | 第65页 |
| ·多目标组合线性优化模型的建立 | 第65-66页 |
| ·多目标投资组合线性优化模型的求解 | 第66-67页 |
| ·数值算例 | 第67-69页 |
| ·小结 | 第69页 |
| ·流动性约束下的模糊均值绝对偏差投资组合模型 | 第69-76页 |
| ·均值绝对偏差投资组合模型 | 第69页 |
| ·流动性约束下均值绝对偏差投资组合模型建立 | 第69-72页 |
| ·流动性约束下的模糊均值绝对偏差投资组合模型建立 | 第72-73页 |
| ·模糊序 | 第72页 |
| ·流动性约束下的模糊均值绝对偏差投资组合模型建立 | 第72-73页 |
| ·数值算例 | 第73-76页 |
| 第6章 模糊均值-β投资组合模型 | 第76-88页 |
| ·多目标组合线性优化模型 | 第76-79页 |
| ·基于β约束的投资组合模型的模糊两阶段解法 | 第76-77页 |
| ·模型的模糊两阶段解法求解 | 第77-78页 |
| ·数值算例 | 第78-79页 |
| ·基于β约束的模糊投资组合模型 | 第79-81页 |
| ·模糊环境下的投资组合优化模型的建立 | 第79-80页 |
| ·数值算例 | 第80-81页 |
| ·基于β值的区间规划投资组合模型 | 第81-88页 |
| ·引言 | 第81-82页 |
| ·模型的建立 | 第82-83页 |
| ·β约束条件下的投资组合模型 | 第82-83页 |
| ·带流动性约束的投资组合模型 | 第83页 |
| ·区间数环境下的投资组合优化模型 | 第83-85页 |
| ·区间数环境下的投资组合优化模型的建立 | 第83-84页 |
| ·区间数环境下的投资组合优化模型的求解 | 第84-85页 |
| ·数值算例 | 第85-87页 |
| ·小结 | 第87-88页 |
| 第7章 模糊均值-熵投资组合模型 | 第88-96页 |
| ·均值-熵投资组合模型的模糊两阶段解法 | 第88-91页 |
| ·引言 | 第88页 |
| ·熵及其性质 | 第88-89页 |
| ·均值-熵投资组合模型 | 第89页 |
| ·均值-熵投资组合模型的模糊两阶段解法求解 | 第89-90页 |
| ·数值箅例 | 第90页 |
| ·结束语 | 第90-91页 |
| ·区间数均值-熵投资组合模型 | 第91-96页 |
| ·引言 | 第91页 |
| ·熵及其性质 | 第91-92页 |
| ·区间数均值-熵投资组合模型的建立 | 第92-93页 |
| ·区间数环境下的投资组合优化模型的求解 | 第93-94页 |
| ·数值算例 | 第94-95页 |
| ·小结 | 第95-96页 |
| 第8章 单位风险收益最大化的组合投资决策模型的分式规划解法 | 第96-101页 |
| ·引言 | 第96页 |
| ·证券组合的风险效用函数投资决策模型的建立 | 第96-97页 |
| ·模型的遗传算法求解 | 第97-100页 |
| ·编码 | 第98页 |
| ·评价 | 第98-99页 |
| ·选择 | 第99页 |
| ·交叉 | 第99页 |
| ·变异 | 第99-100页 |
| ·模型的数值算例 | 第100页 |
| ·总结 | 第100-101页 |
| 第9章 总结与展望 | 第101-103页 |
| ·结论 | 第101页 |
| ·本文创新点 | 第101页 |
| ·后续的拓展研究 | 第101-103页 |
| 参考文献 | 第103-112页 |
| 致谢 | 第112-113页 |
| 附录 攻读博士学位期间完成和发表论文目录 | 第113-114页 |