| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·研究方法及结构安排 | 第14-15页 |
| ·论文中的创新 | 第15-17页 |
| 第2章 预备知识 | 第17-25页 |
| ·布朗过程 | 第17-19页 |
| ·随机积分与It(?) 公式 | 第19-22页 |
| ·欧式期权定价公式及性质 | 第22-25页 |
| 第3章 两种汇率制度下的双币种期权定价 | 第25-48页 |
| ·多风险资产的期权定价 | 第25-30页 |
| ·多维布朗过程与It (?) 公式 | 第25-28页 |
| ·多风险资产期权的Black-Scholes 公式 | 第28-30页 |
| ·固定汇率制度的双币种欧式期权定价 | 第30-36页 |
| ·敲定价格是外币价格 | 第32-34页 |
| ·敲定价格是国内价格 | 第34-36页 |
| ·浮动汇率制度下双币种期权定价 | 第36-48页 |
| ·标的资产用国内价格表示的双币种期权 | 第38-40页 |
| ·标的资产用国外价格表示的双币种期权 | 第40-42页 |
| ·双币种期权的价值 | 第42-48页 |
| 第4章 双币种交换期权定价 | 第48-60页 |
| ·交换期权 | 第48-51页 |
| ·固定汇率制度下的双币种交换期权 | 第51-52页 |
| ·浮动汇率制度下的双币种交换期权 | 第52-60页 |
| 第5章 时滞风险资产的欧式期权定价 | 第60-80页 |
| ·随机泛函微分方程 | 第60-61页 |
| ·不支付红利的时滞期权定价问题 | 第61-67页 |
| ·扩散项具有时滞的期权定价 | 第61-65页 |
| ·漂移项和扩散项均具有时滞的期权定价 | 第65-67页 |
| ·支付红利的时滞期权定价 | 第67-80页 |
| ·扩散项具有时滞的期权定价 | 第67-75页 |
| ·漂移项和扩散项均具有时滞的期权定价 | 第75-80页 |
| 第6章 具有时滞的期权价格动态模型 | 第80-89页 |
| ·具有时滞的期权价格动态模型 | 第80-83页 |
| ·具有时滞的期权价格动态模型解的存在性 | 第83-85页 |
| ·具有时滞的期权价格动态模型解的稳定性 | 第85-89页 |
| 结论 | 第89-91页 |
| 参考文献 | 第91-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 附录 A 攻读博士学位期间所发表的论文 | 第98-99页 |