基于ARCH-Copula模型的关联性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-10页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-9页 |
| ·论文的研究思路及框架 | 第9-10页 |
| 第二章 ARCH类模型及Copula理论研究综述 | 第10-25页 |
| ·ARCH类模型 | 第10-12页 |
| ·Copula基础理论 | 第12-22页 |
| ·Copula函数的定义及基本性质 | 第12-13页 |
| ·Copula函数的相关性测度 | 第13-15页 |
| ·几种常见的Copula | 第15-19页 |
| ·静态藤Copula | 第19-22页 |
| ·非线性关联性的研究进展 | 第22-23页 |
| ·目前存在的问题 | 第23-25页 |
| 第三章 静态Copula模型的构建 | 第25-32页 |
| ·边际分布模型 | 第25-26页 |
| ·静态Copula函数的选择 | 第26页 |
| ·Copula模型的参数估计 | 第26-27页 |
| ·Copula模型的拟合优度检验 | 第27-32页 |
| ·边际分布模型的检验 | 第27-28页 |
| ·联合分布模型的检验 | 第28-32页 |
| 第四章 基于半参数边际分布模型的Copula建模 | 第32-38页 |
| ·问题的提出 | 第32-33页 |
| ·估计函数理论 | 第33页 |
| ·半参数边际分布模型的构建 | 第33-35页 |
| ·Monte Carlo模拟实验 | 第35-38页 |
| ·数据的模拟 | 第35页 |
| ·模型的估计与结果分析 | 第35-38页 |
| 第五章 动态Copula模型的构建 | 第38-58页 |
| ·高维GARCH模型的演化 | 第38-40页 |
| ·ARCH类模型的高维扩展 | 第38-40页 |
| ·高维GARCH模型的参数估计方法 | 第40页 |
| ·二元条件Copula | 第40-41页 |
| ·二元条件Copula的定义 | 第40-41页 |
| ·条件Copula参数估计方法 | 第41页 |
| ·条件Copula与MGARCH模型一致性分析 | 第41-42页 |
| ·动态Copula模型的建模分析 | 第42-47页 |
| ·动态相关性的参数方法研究 | 第42-44页 |
| ·动态相关性的非参数方法研究 | 第44-47页 |
| ·实证分析 | 第47-51页 |
| ·数据描述 | 第47-48页 |
| ·边际分布建模 | 第48-50页 |
| ·参数方法建模结果及比较 | 第50-51页 |
| ·非参数方法建模结果 | 第51页 |
| ·变结构动态Copula的实证分析 | 第51-58页 |
| ·问题的提出 | 第52页 |
| ·实验分析 | 第52-58页 |
| 第六章 高维动态Copula模型的构建 | 第58-63页 |
| ·动态藤Copula模型的构建方法 | 第58-59页 |
| ·实证分析 | 第59-63页 |
| ·边际分布建模 | 第59页 |
| ·动态藤Copula结构的构建 | 第59-61页 |
| ·动态藤Copula的建模结果 | 第61-63页 |
| 第七章 结论与展望 | 第63-65页 |
| ·本文主要结论 | 第63页 |
| ·本文研究中发现的问题 | 第63-64页 |
| ·研究展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读硕士学位期间科研及发表论文情况 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
